Chapter

8. Substitution de Produits Élémentaires, Espace D’échantillonnage et Nouveaux Produits

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
November 2006
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Introduction

8.1 Lorsque de nouveaux produits élémentaires font leur apparition et que d’anciens produits élémentaires ne se vendent plus, l’univers des produits élémentaires dont les prix sont relevés change. Or, la méthodologie des indices peut limiter l’échantillonnage à des sous-catégories de l’univers. Les échantillons tirés de ces sous-catégories forment ce qui est appelé ici l’«espace d’échantillonnage» de l’indice. Le présent chapitre traite des limitations de cet espace. Dans le chapitre 7, la méthode d’appariement des modèles a été reconnue comme étant l’approche retenue pour assurer que la mesure des variations des prix n’est pas faussée par les changements de qualité. Il a toutefois été noté que cette approche pourrait être déficiente à trois égards: produits élémentaires manquants, espace d’échantillonnage limité et nouveaux biens et services (dans le reste du présent chapitre, le terme «biens» désigne les biens et les services). Dans le chapitre 7, plusieurs méthodes implicites et explicites d’ajustement des prix en fonction de la qualité, et le choix entre elles, sont proposées comme des solutions au problème des produits élémentaires manquants. Dans le présent chapitre, l’attention se porte sur les deux autres raisons pour lesquelles la méthode d’appariement de modèles ne convient pas: problèmes d’échantillonnage (espace d’échantillonnage limité) et nouveaux produits. Commençons par décrire brièvement les trois sources d’erreur potentielle.

8.2Produits élémentaires manquants. Un problème se pose lorsqu’un bien n’est plus produit. Un ajustement implicite en fonction de la qualité peut être opéré à l’aide de la méthode du chevauchement ou d’imputation, ou encore le répondant peut choisir un produit de remplacement de qualité comparable, dont le prix peut être directement comparé à celui du produit élémentaire manquant. Si le produit de remplacement n’est pas de qualité comparable, un ajustement explicite du prix s’impose. Cette question est traitée au chapitre 7, paragraphes 7.72 à 7.115. Des réserves sont émises aux paragraphes 7.125 à 7.158. Il a été reconnu que, pour les produits élémentaires des branches d’activité où le remplacement des modèles est rapide, un appariement continu sur longue période appauvrit l’échantillon et un ajustement en fonction de la qualité devient irréalisable à l’échelle requise. L’appariement en chaîne ou les indices hédoniques sont jugés préférables.

8.3Problèmes d’échantillonnage. Par sa nature même, l’appariement des prix de produits élémentaires identiques conduira probablement à la longue au suivi d’un échantillon de moins en moins représentatif de la population des transactions. Il se peut que les enquêteurs continuent à suivre le prix de certains produits élémentaires jusqu’à ce qu’ils ne soient plus vendus. Ils risquent donc d’assurer ce suivi pour des produits anciens, dont le prix fait apparaître des fluctuations inhabituelles et les ventes sont limitées. En ce qui concerne le remplacement des produits élémentaires, il se peut que les enquêteurs choisissent des produits comparables peu populaires pour éviter un ajustement explicite du prix en fonction de la qualité. C’est ainsi que des produits élémentaires obsolètes, dont les prix subissent des variations inhabituelles, peuvent être remplacés par des produits élémentaires quasiment obsolètes, dont les prix varient eux aussi de façon inhabituelle. Le fait que les produits de remplacement sont quasiment obsolètes signifie que leur part des dépenses sera relativement faible, ce qui aggravera le problème de la non-représentativité des échantillons. La substitution d’un article dont les ventes sont relativement élevées à un article obsolète a ses propres inconvénients, car la différence de qualité est susceptible d’être une différence importante et de fond, allant au-delà de celle qui peut être attribuée, par exemple, à la différence de prix dans une période de chevauchement. L’un des produits élémentaires pourrait se trouver dans la dernière phase de son cycle de vie alors que l’autre en est encore au début. Le problème influe sur la mise à jour de l’échantillon et la substitution de produits élémentaires.

8.4Nouveaux produits. Une troisième difficulté peut se poser lorsqu’un «nouveau» bien est produit. Il est difficile de déterminer si l’on a affaire à un nouveau produit élémentaire ou à un changement de la qualité d’un produit ancien, et c’est ce qui est traité ci-après. Lorsqu’un bien est nouveau à maints égards, il faut l’inclure dans l’indice le plus tôt possible, surtout si l’on s’attend à ce que les ventes de ce bien atteignent un niveau relativement élevé. L’évolution du prix des nouveaux biens peut être fort différente de celle du prix des biens anciens, en particulier au début de leur cycle de vie. En outre, dans la période initiale de son lancement, le bien procure souvent un gain de bien-être au consommateur. Le nouveau bien n’est pas un parfait substitut de l’ancien et cette unicité fournit au consommateur une valeur économique qu’il n’aurait pas obtenue si le nouveau bien n’avait pas été disponible (Trajtenberg, 1989). Mais, par définition, il n’y a pas de prix pour le nouveau produit pendant la période précédant son lancement. Ainsi, même si le prix du nouveau produit est obtenu et inclus dans l’indice dès sa date de lancement, il y a toujours quelque chose qui manque—le gain de bien-être initial dont jouissent les consommateurs pendant la période de lancement. Les difficultés éprouvées à rendre compte de ces effets sont traitées aux paragraphes 8.59–8.60 et à l’appendice 8.2.

8.5 Le problème des produits élémentaires manquants a fait l’objet du chapitre 7. Le présent chapitre porte sur les problèmes d’échantillonnage liés à la méthode d’appariement des modèles et sur la difficulté à inclure les nouveaux produits dans l’indice.

Échantillons appariés

8.6 La méthode d’appariement tire ses origines d’un casse-tête. L’appariement sert à éviter que les variations de prix ne soient influencées par les changements de qualité. Or, son utilisation limite l’échantillonnage à un univers statique de produits élémentaires qui existent à la fois dans la période de référence et dans la période en cours. En dehors de l’échantillon apparié, il y a, bien sûr, des produits élémentaires qui existent dans la période de référence mais pas dans la période en cours, et qui ne sont donc pas appariés, ainsi que des produits élémentaires nouveaux qui existent dans la période en cours mais non dans la période de référence—l’univers dynamique (Dalén, 1998a; Sellwood, 2001). Le casse-tête tient à ce que les prix des produits élémentaires non inclus dans l’univers apparié—les nouveaux produits élémentaires qui apparaissent après la période de référence et les produits élémentaires anciens qui ont disparu de la période en cours—peuvent se comporter très différemment de ceux des produits élémentaires appariés existants. Il en est ainsi parce que ces produits incorporent des technologies différentes et sont sujets à des variations de prix stratégiques (ajustés en fonction de la qualité) différentes. Le procédé utilisé pour maintenir constante la qualité de l’échantillon, à savoir l’appariement, est celui-là même qui peut donner lieu à un échantillon biaisé en ce qu’il ne tient pas compte de l’évolution technologique. En outre, lorsque cet échantillon apparié sert à imputer les variations de prix des produits élémentaires manquants (voir chapitre 7, paragraphes 7.53 à 7.68), il reflétera la technologie incorporée dans un échantillon qui n’est pas représentatif de l’évolution technologique de la période en cours.

8.7L’appendice 8.1 du présent chapitre présente un examen formel de l’appariement et de l’univers dynamique. On distingue trois univers:

  • un univers d’intersection, qui ne comprend que les produits élémentaires appariés;

  • un double univers dynamique, qui recouvre tous les produits élémentaires de la période de base et tous ceux de la période en cours, bien qu’ils puissent être de qualité différente;

  • un univers de produits de remplacement, qui commence avec celui de la période de base mais permet aussi de remplacer un produit par un autre lorsqu’un produit élémentaire de l’échantillon de la période de base n’existe plus dans la période en cours.

8.8 Il est, bien entendu, difficile de déterminer dans quelle mesure les appariements de l’univers d’intersection limitent l’inclusion de l’échantillon dans le double univers dynamique, car les organismes statistiques ne recueillent généralement pas de données sur ce dernier, dont l’ampleur varie d’ailleurs selon les produits. Sellwood (2001) s’est prononcé en faveur de simulations utilisant l’univers des données obtenues par lecture optique. Silver et Heravi (2002) y ont procédé en prenant des données de ce type sur les prix à la consommation des machines à laver au Royaume-Uni en 1998. L’indice de Laspeyres établi sur la base des comparaisons de prix de modèles appariés existant à la fois en janvier et décembre ne couvrait que 48 % des dépenses de décembre en machines à laver, car les nouveaux modèles apparus après janvier n’y étaient pas inclus. En outre, la comparaison des prix des modèles appariés de janvier à décembre porte sur un peu plus de 80 % des dépenses de janvier, en raison de l’exclusion des modèles existant en janvier mais pas en décembre. Une mise à jour semestrielle de l’échantillon (changement de base) a porté le taux de couverture des dépenses de décembre à un peu plus de 70 %, tandis qu’une mise à jour mensuelle (chaînage) l’a établi à 98 % (voir le chapitre 7, paragraphes 7.128 à 7.131 pour d’autres exemples). Cela a deux implications. Premièrement, le choix de produits de substitution (remplacement) place dans une certaine mesure la couverture de l’échantillon sous le contrôle des enquêteurs. L’émission de directives sur les remplacements dirigés dans des catégories de produits données présente un certain intérêt. Deuxièmement, le chaînage, les indices hédoniques (comme ceux considérés au chapitre 7, paragraphes 7.125 à 7.158) et la mise à jour régulière de l’échantillon présentent l’avantage, pour certaines catégories de produits, de rafraîchir l’échantillon. Ces questions seront examinées à tour de rôle.

Espace d’échantillonnage et remplacement ou substitution de produits élémentaires

8.9 Lorsqu’un produit disparaît, il se peut que l’enquêteur décide de choisir un produit de remplacement. L’espace d’échantillonnage de l’indice couvre donc les produits appariés initialement choisis et les produits de remplacement retenus lorsque des produits appariés sont manquants. Les enquêteurs sont fréquemment les personnes les mieux placées pour choisir les produits de remplacement. Ils se trouvent souvent physiquement dans le magasin qui n’a pas le produit en question et, par conséquent, tout prix de remplacement choisi est peu susceptible d’être affecté par des différences de prix qui pourraient être attribuées à des différences de services (facilité d’accès, parking, garanties, services) par rapport à d’autres magasins. Il se peut en outre qu’un produit de remplacement manifeste soit offert par un magasin qui s’adresse au même segment du marché, et c’est là une caractéristique qui n’échappera pas aux enquêteurs. Lorsque le produit de remplacement a un code ou un numéro de modèle différent, le statisticien peut penser qu’il a affaire à un produit différent, alors que l’enquêteur peut confirmer qu’il s’agit tout simplement d’une différence de couleur ou d’emballage. L’enquêteur peut en outre déterminer si un nouveau modèle (de remplacement) d’un produit est si différent de l’ancien par sa présentation et d’autres facteurs qualitatifs qu’il justifie en soi une grande différence de prix. Dans pareils cas, il se peut que le statisticien se concentre uniquement sur les caractéristiques techniques et ne soit pas au courant de ces autres différences. Il a toutefois l’avantage de détenir d’autres informations, par exemple, de renseignements obtenus d’un magasin de même type sur le prix du produit manquant, qui pourrait être temporairement en rupture de stock.

8.10 L’enquêteur se charge de déterminer si deux produits élémentaires sont de qualité comparable ou non. S’il pense qu’un produit de remplacement est de qualité comparable, alors que ce n’est pas le cas, la différence de qualité sera prise pour une différence de prix, il en résultera un biais lorsque la différence de qualité non reconnue va toujours dans le même sens. La substitution éclairée entre deux produits de qualité comparable exige que des directives générales soient émises sur ce qui constitue un bon produit de remplacement, ainsi que des informations sur les caractéristiques susceptibles de déterminer le prix des produits en question. Elle nécessite par ailleurs que la substitution ait lieu en temps opportun de manière à maximiser les chances qu’un bon substitut soit disponible.

8.11 L’émission de directives sur le choix de produits élémentaires comparables et le suivi de la nature des produits choisis est une bonne pratique. Liegey (1994) note combien les résultats des régressions hédoniques sont utiles pour la sélection des produits. Ces résultats donnent une indication des grands facteurs de qualité qui expliquent la variation du prix du produit ou du service. Des directives peuvent ainsi être fournies aux enquêteurs sur les caractéristiques jugées importantes—en ce sens qu’elles déterminent le prix—pour la sélection des produits élémentaires de l’échantillon et de remplacement.

8.12 On ne saurait traiter de l’espace d’échantillonnage sans examiner la question de la sélection des produits de substitution aux produits élémentaires manquants. La sélection initiale des produits élémentaires dont les prix sont appariés est une opération qu’il vaut peut-être mieux laisser au hasard, mais le plus souvent, les produits élémentaires choisis sont ceux qui sont «typiquement» achetés. Et les produits de remplacement devraient eux aussi être des produits élémentaires «typiquement» achetés. Les enquêteurs ne devraient pas tous inclure dans l’échantillon le même produit élémentaire «le plus typique», mais opter pour une distribution de produits qui représente largement la distribution des achats. Par exemple, une marque particulière—qui procure, disons, 40 % du produit des ventes—est réputée être le leader du marché. Cette réputation ne doit pas amener tous les enquêteurs à choisir cette marque au moment du changement de base, car il faut que l’échantillon soit représentatif.

8.13 Les produits de remplacement doivent entrer dans l’univers des transactions pour que l’échantillon soit largement représentatif de l’univers dynamique. L’inclusion d’un produit de remplacement populaire en vue de rafraîchir l’échantillon—un produit qui est au même stade de son cycle de vie que le produit populaire initialement choisi dans la période de base—permet une comparaison utile et correcte des prix, à supposer qu’il soit procédé à un ajustement du prix en fonction de la qualité. Les substituts ou produits de remplacement devraient, si possible, être non seulement qualitativement comparables, mais aussi susceptibles de contribuer pour une part relativement importante à la valeur des ventes. Il ne sert pas à grand-chose de substituer un produit élémentaire dont les ventes sont limitées à un produit manquant dont les ventes sont, elles aussi, limitées, tout simplement parce qu’ils ont des caractéristiques similaires, étant tous deux «anciens»; l’indice deviendrait encore moins représentatif. Substituer un produit élémentaire à un autre uniquement lorsque le produit n’est plus en vente risque de nuire à la représentativité de l’indice. Dans ce cas, les produits dont les ventes sont relativement faibles continueraient à être suivis jusqu’à la fin de leur durée de vie. Et même leur remplacement risque de ne pas remédier à la situation. Si les directives sur le remplacement des produits indiquent que l’enquêteur doit sélectionner un produit élémentaire comparable vendu dans le point de vente, le produit de remplacement choisi sera presque aussi obsolète (Lane, 2001, p. 21).

8.14 Les directives en faveur de la sélection de produits élémentaires «similaires» ont pour but de faciliter l’ajustement au changement de qualité entre le produit ancien et le produit nouveau; au mieux, les produits sont «comparables» et aucun ajustement de ce type n’est nécessaire. Les mécanismes institutionnels créés pour faciliter l’ajustement des prix en fonction de la qualité peuvent donner lieu à un biais parce qu’ils s’en tiennent à un échantillon de produits élémentaires qui n’incorporent pas les récentes innovations technologiques et ne sont pas représentatifs de ce qui est produit. Il faut se rappeler qu’une méthodologie des indices fondée sur un échantillon de produits appariés initialement choisis et un échantillon de produits de remplacement prenant la place de produits manquants risque de ne pas être représentative de l’univers de l’ensemble des produits consommés. En particulier, si la méthodologie des indices est biaisée en faveur de la sélection de produits de remplacement dont les ventes sont relativement faibles, de manière à ce qu’ils soient comparables à des produits élémentaires obsolètes, l’échantillonnage des nouveaux produits et l’espace d’échantillonnage de l’indice sont biaisés. L’ajustement au changement de qualité et la représentativité sont interdépendants, car le premier influe sur l’espace d’échantillonnage de l’indice.

8.15 Il y a lieu de réaffirmer qu’il importe d’utiliser des produits de remplacement pour lutter contre l’appauvrissement de l’échantillon et de faire preuve de prudence à cet égard. Supposons, par exemple, qu’un seul modèle d’un produit donné est en vente sur le marché au début de la comparaison des prix, dans la période t. Un enquêteur l’inclut dans l’échantillon au cours de la période t et suit ensuite l’évolution de son prix dans les périodes suivantes. Un nouveau modèle (de remplacement) entre sur le marché dans la période, disons, t + 2, mais il est ignoré, car le modèle initial continue à exister pendant plusieurs mois. Cependant, au cours de la période t + 9 par exemple, le produit ancien n’est plus en vente sur le marché et il est remplacé par le nouveau produit, dont le prix est ajusté en fonction de la qualité. La comparaison à long terme entre le prix du nouveau modèle de la période t + 9 et celui de l’ancien modèle de la période t ne comporte pas de biais d’échantillonnage. Les deux modèles ont une part de marché égale à 100 % dans leurs périodes respectives, étant alors les seuls modèles disponibles. Tous deux étant près du début de leur cycle de vie, la comparaison de leurs prix est équitable. Si le prix du nouveau produit se comporte différemment de celui du produit ancien, un biais d’échantillonnage apparaîtra entre la période t + 2 et la période t + 8, lorsque seul l’un des deux produits est compris dans l’échantillon, mais l’échantillonnage ne sera pas biaisé une fois le modèle remplacé dans la période t + 9.

8.16 Il convient donc de gérer la stratégie de remplacement de manière à assurer un appauvrissement minimum de l’échantillon. À cet égard, les points suivants sont à souligner:

  • Le remplacement offre l’occasion de réduire, voire de supprimer, le biais d’échantillonnage dans la période de remplacement du produit, mais pas avant.

  • Plus le remplacement est fréquent, plus le biais d’échantillonnage est faible.

  • Même s’il y a plusieurs nouveaux produits (de remplacement) sur le marché, il peut quand même exister un biais car seul le produit le plus populaire sera choisi et il peut très bien se trouver à un stade différent de son cycle de vie et, partant, faire apparaître des variations de prix différentes de celles d’autres nouveaux modèles (de remplacement).

  • L’analyse suppose que des ajustements parfaits au changement de qualité sont opérés pour les produits de remplacement. Moins le remplacement est fréquent, plus cela pourrait être difficile à réaliser, car le produit de remplacement le plus récemment offert sur le marché risque de présenter des différences de qualité beaucoup plus marquées que les précédents.

  • Si le produit de remplacement qui se vend le mieux est de qualité comparable à celle du produit manquant et se trouve au même stade de son cycle de vie que ce dernier, sa sélection réduira au maximum le biais d’échantillonnage.

  • S’il y a plusieurs produits de remplacement et que le plus comparable est choisi—celui qui incorpore l’ancienne technologie—, sa part de marché sera faible et les variations de prix seront inhabituelles.

  • Si les conditions du marché sont connues à l’avance, les produits de remplacement qui sont inclus dans l’échantillon bien avant que le produit ancien devienne obsolète permettent d’accroître la part de marché des produits de l’échantillon, d’inclure ceux qui sont plus représentatifs du marché, et de faciliter l’ajustement au changement de qualité.

8.17 Le problème de la substitution de produits élémentaires est analogue à celui que pose la fermeture d’un point de vente. Il est peut-être possible de trouver un point de vente comparable qui n’est pas encore inclus dans l’échantillon, ou un point de vente non comparable pour lequel un ajustement peut en principe être effectué pour tenir compte de la qualité supérieure du service fourni. Il n’est pas rare de voir un point de vente se fermer après l’apparition d’un point de vente nouveau, plus compétitif. Lorsque l’appariement des prix de ces points de vente suit dans l’ensemble le schéma de consommation des clients du point de vente initial, il y a manifestement un point de vente de remplacement. Si, toutefois, le nouveau point de vente a des prix comparables mais aussi une plus grande gamme de produits, de meilleures facilités de parking et des services plus efficaces, les consommateurs auront à gagner au remplacement d’un point de vente par l’autre. Or, comme ces avantages n’ont pas de prix direct, il est difficile d’estimer leur valeur pour ajuster le prix afin de tenir compte de la meilleure qualité des services fournis par le nouveau point de vente. L’indice comporterait ainsi un biais positif, qui serait perdu au changement de base. Dans pareils cas, il pourrait être préférable de remplacer l’ancien point de vente par un nouveau qui fournit une gamme de services similaire plutôt que par un point de vente qui fournit une gamme de services différente mais sert la même zone de chalandise. Dans leurs analyses de régression pour les biens de consommation durables, Liegey (2000), Shepler (2000) et Silver et Heravi (2001b) ont trouvé que le «type de point de vente» est une variable explicative importante et statistiquement significative de la variation des prix, alors que, au sein d’une même catégorie de points de vente—point de vente de produits alimentaires et d’essence aux États-Unis—les différences sont beaucoup plus faibles (Reinsdorf (1993)).

Mise à jour de l’échantillon, chaînage et indices hédoniques

8.18 Il importe de reconnaître la corrélation entre les méthodes de mise à jour des produits élémentaires, de remplacement de ces produits et d’ajustement en fonction de la qualité. La mise à jour des échantillons de produits élémentaires servant à l’établissement de l’indice des prix à la consommation (IPC) est une forme de remplacement de produits, qui, au lieu d’être «forcée» par l’absence d’un produit, est opérée pour un groupe général de produits en vue de cette mise à jour. Elle a pour effet de réduire à l’avenir la probabilité des remplacements forcés. Or, l’hypothèse implicite de cette pratique est équivalente à celle de la méthode du chevauchement, à savoir que les différences de prix sont une approximation adéquate de la variation de prix d’une unité de qualité entre les produits élémentaires qui disparaissent de l’échantillon et les produits élémentaires de remplacement.

8.19 Considérons l’établissement d’un nouvel échantillon de produits élémentaires. Nous pouvons utiliser à cet effet soit la méthode des probabilités, soit la méthode d’échantillonnage au jugé ou une combinaison des deux. Les prix de l’ancien et du nouvel échantillon sont obtenus au cours du même mois, et le nouvel indice est élaboré sur la base du nouvel échantillon, avec raccordement des résultats à l’ancien. Il s’agit ici de l’emploi implicite de la méthode du chevauchement, dans laquelle toutes les différences de prix entre les nouveaux et les anciens produits élémentaires de ce mois sont considérées comme étant dues aux changements de la qualité. Supposons que le nouvel échantillon commence en janvier. Supposons en outre que le prix d’un ancien produit élémentaire est de 10 dollars en décembre et de 11 dollars en janvier, soit une hausse de 10 %, alors que le prix du nouveau produit de remplacement est de 16 dollars en janvier et de 18 dollars en février, soit une augmentation de 12,5 %. Le nouveau produit élémentaire de janvier est d’une meilleure qualité que l’ancien et cette différence de qualité peut être valorisée à 16 − 11 = 5 dollars pour le consommateur. Autrement dit, on suppose que la différence de prix est égale à la différence de qualité, ce qui est l’hypothèse implicite de la méthode du chevauchement. Si le prix en décembre de l’ancien produit élémentaire avait été comparé au prix ajusté en fonction de la qualité du nouvel article en janvier dans cette hypothèse, la variation du prix aurait dans ce cas été la même, soit 10 % (c’est-à-dire (16 – 5)/10 = 1,10). Dans la pratique, la nécessité de remplacer simultanément un grand nombre de produits élémentaires et de faire les mises à jour correspondantes rend nécessaires les hypothèses de la méthode du chevauchement, ce qui signifie que ce processus ne doit pas être considéré comme étant sans erreur. Lorsque l’on s’attend à ce que les hypothèses soient particulièrement difficiles à soutenir (voir chapitre 7, paragraphes 7.44 à 7.52), il y a lieu d’effectuer des ajustements explicites sous la forme examinée aux paragraphes 7.72 à 7.115.

8.20 Il a été indiqué ci-dessus que, lorsque les échantillons sont mis à jour, toute différence entre les échantillons au niveau de la qualité moyenne des produits élémentaires est traitée de la même manière que dans la méthode du chevauchement. La mise à jour de l’échantillon pour le rafraîchir entre les changements de base est une opération coûteuse. Cependant, si le changement de base n’est pas fréquent, et s’il y a perte importante de produits de certaines catégories, la mise à jour de l’échantillon pourrait alors être la solution à retenir pour ces catégories. Un système de métadonnées (décrit ci-dessous) aidera à la prise de décision dans ce domaine. Une mise à jour plus fréquente de l’échantillon facilite le processus d’ajustement en fonction de la qualité à deux égards. Premièrement, le nouvel échantillon inclura des variétés plus récentes. Il y a de plus grandes chances que des produits de remplacement comparables très vendus seront disponibles et que les produits de remplacement non comparables seront de qualité similaire, ce qui permet de bons ajustements explicites. Deuxièmement, parce que l’échantillon a été mis à jour, les produits élémentaires manquants seront en moins grand nombre et il sera ainsi moins nécessaire d’ajuster les prix en fonction de la qualité.

8.21 Une mise à jour fréquente de l’échantillon a pour conséquence naturelle l’utilisation d’une formule en chaîne dans laquelle l’échantillon est resélectionné à chaque période. Dans le chapitre 7, paragraphes 7.153 à 7.158, les principes et méthodes décrits s’appliquent aux secteurs dans lesquels la rotation des produits élémentaires sur le marché est rapide. Ces principes sont réaffirmés ici. De même, l’utilisation d’indices hédoniques (paragraphes 7.132 à 7.152) ou de comparaisons à court terme (paragraphes 7.159 à 7.173) pourrait s’avérer utile dans ce contexte.

Informations requises pour une stratégie d’ajustement en fonction de la qualité

8.22 Après ce qui a été dit, il devrait être clair qu’une stratégie d’ajustement en fonction de la qualité doit non seulement tenir compte de la représentativité de l’échantillon, mais aussi exiger l’établissement d’un système de métadonnées statistiques. Il s’agit ici d’un domaine où il ne suffit pas de décrire la méthode utilisée pour l’indice dans son ensemble, mais qui requiert l’apport continu d’informations sur le marché et le recensement et l’évaluation des méthodes appliquées pour chaque produit.

Système de métadonnées statistiques

8.23 Les méthodes d’estimation des prix corrigés de la qualité doivent être bien exposées dans un système de métadonnées statistiques. Les métadonnées sont des informations descriptives systématiques sur le contenu statistique et l’organisation des données. Elles aident ceux qui sont chargés des systèmes de production des statistiques à ne pas oublier quelles tâches ils ont à exécuter et comment les accomplir. Elles sont en outre utiles à la formation des nouveaux employés et à leur mise au courant des routines de production (Sundgren, 1993). Les systèmes de métadonnées aident par ailleurs à détecter les points qui appellent un réexamen des méthodes d’ajustement en vigueur et conduisent à l’utilisation d’autres méthodes. Ils peuvent enfin répondre aux besoins des utilisateurs sous des formes dont la plus ancienne et la plus répandue est celle des notes de bas de page.

8.24 L’augmentation considérable du volume des données statistiques lisibles par machine et l’accroissement concomitant des métadonnées militent en faveur du maintien des métadonnées sous cette forme. Il s’agit par là d’accroître la transparence des méthodes employées et d’assurer qu’elles sont comprises et poursuivies lorsque des membres de l’équipe chargée de l’IPC sont remplacés. Les méthodologies d’ajustement aux changements de la qualité peuvent en soi donner lieu à des modifications de l’indice. Les indices établis à l’aide de nouvelles méthodes doivent être raccordés aux indices existants. Le système de métadonnées doit également servir à faciliter l’ajustement aux changements de la qualité. L’emploi d’une méthode donnée dépend tellement des caractéristiques des produits en question qu’il importe de disposer d’informations sur ces caractéristiques.

8.25 Les organismes statistiques doivent déterminer l’incidence des produits élémentaires manquants par une comparaison avec chaque groupe de la Classification de la consommation individuelle par fonction (COICOP). Si cette incidence est élevée, ils devront alors procéder à une comparaison au niveau des classes au sein de chaque groupe. Si l’incidence est là aussi élevée, la comparaison devra se faire au niveau des agrégats élémentaires ou des produits représentatifs choisis au sein de chaque groupe, ou encore au niveau le plus détaillé du système. Lorsque l’incidence est élevée, les prix temporairement manquants, ceux des produits de remplacement comparables et des produits de remplacement non comparables, rapportés au nombre total des prix, doivent être eux aussi suivis afin de jeter les bases d’un système de métadonnées statistiques. L’avantage d’une approche descendante est l’économie de ressources que l’on réalise en se concentrant sur les catégories de produits aux niveaux de détail qui posent un problème.

8.26 Les informations propres au produit, telles que la date de lancement des nouveaux modèles, la politique de prix (précisions sur les mois où aucun changement n’a été opéré) et la popularité des modèles et des marques selon des sources différentes, doivent être incluses dans les métadonnées à mesure que le système se développe. Il importe de fournir, si possible, une estimation de la pondération du produit en question, pour éviter d’accorder trop d’importance aux produits à pondération relativement faible. Tout cela donnera lieu à une plus grande transparence des procédures utilisées et permettra de diriger l’effort là où il est des plus nécessaires.

8.27 En ce qui concerne les produits élémentaires qui sont fréquemment remplacés, l’établissement de contacts entre les offices statistiques et les organismes d’étude de marché, les détaillants, les entreprises manufacturières et les associations de commerce bénéficierait au système de métadonnées. Ces liens permettront aux services statistiques de mieux juger de la validité des hypothèses qui sous-tendent les ajustements implicites de la qualité. Lorsque c’est possible, il convient d’encourager les services à en apprendre davantage sur les branches d’activité qui ont une pondération relativement élevée et où la substitution de produits élémentaires est pratique courante.

8.28 Les services statistiques doivent identifier les caractéristiques des catégories de produits qui en déterminent le prix en s’aidant des régressions hédoniques, d’informations obtenues des organismes d’étude de marché, des gérants de magasins, des associations de commerce et autres organismes de ce type, ainsi que de l’expérience des enquêteurs. Ces informations devraient bénéficier au système de métadonnées statistiques et être particulièrement utiles à l’établissement ultérieur de directives sur la sélection des produits élémentaires.

8.29 Lorsque les régressions hédoniques sont utilisées soit pour remplacer en partie les prix manquants, soit pour leur valeur d’indice, il importe de conserver les informations sur les spécifications, les paramètres estimés et les tests diagnostiques des équations de régression, ainsi que les données et les notes sur les raisons du choix et de l’utilisation de la formule finale. Cela donnera un point de référence à la méthodologie des équations mises à jour ultérieurement et permettra de la tester par rapport aux versions précédentes.

8.30 Le système de métadonnées devrait aider les services statistiques à:

  • identifier les catégories de produits qui sont susceptibles de subir régulièrement des modifications technologiques;

  • déterminer à quel rythme et, probablement, quand les modèles changent;

  • analyser en quoi un produit de remplacement était jugé «comparable» par le passé au regard des facteurs distinguant ce produit de l’ancien;

  • déterminer si des enquêteurs différents parviennent à des décisions similaires sur les produits de remplacement comparables, et si ces décisions sont raisonnables.

8.31 Il se peut que les statisticiens des prix aient davantage confiance dans certaines méthodes d’ajustement aux changements de la qualité que dans d’autres. Lorsque ces méthodes sont d’usage répandu, il pourrait être utile d’indiquer dans les métadonnées le degré de confiance du statisticien en elles. Selon Shapiro et Wilcox (1997b), il pourrait prendre la forme d’un intervalle de confiance traditionnel: par exemple, le statisticien peut croire, à un niveau de confiance de 90 %, en une variation de 2 % (0,02) du prix corrigé de la qualité, avec un intervalle de plus ou moins 0,5 % (0,005). Il peut être indiqué si l’intervalle est symétrique ou unilatéral à droite ou à gauche. Ou encore, les statisticiens peuvent utiliser un simple codage subjectif sur une échelle, disons, de 1 à 5.

Les nouveaux produits et en quoi ils diffèrent des produits dont la qualité a changé

8.32 Il s’agit de savoir comment définir les nouveaux produits (biens et services) et comment les distinguer des produits existants dont la qualité a été modifiée. Le nouveau modèle d’un produit peut procurer l’ensemble des flux de services déjà fournis, mais en plus grande quantité. Par exemple, le nouveau modèle d’une voiture peut différer des modèles existants en ce qu’il a un plus gros moteur. Il y a continuation des flux de services et de production, lesquels peuvent être liés aux flux de services et à la technologie de production des modèles existants. Selon sa définition pratique, un nouveau bien, par opposition à un bien existant qui a été perfectionné, est tout d’abord un bien qui ne peut pas être facilement lié à un produit existant, en ce qu’il n’assure pas la continuation d’une base de ressources et d’un flux de services existants, par suite de la nature même de sa «nouveauté». Par exemple, les produits surgelés, les micro-ondes et les téléphones mobiles, tout en assurant la poursuite des flux de services existants au consommateur, ont une dimension service qui est tout à fait nouvelle. Ensuite, comme on le verra ci-après, les nouveaux biens peuvent procurer un gain de bien-être au consommateur par leur apparition même. La simple inclusion du nouveau bien dans l’indice, après deux relevés de prix successifs, ne rend pas compte de ce gain.

8.33Oi (1997) assimile la difficulté à définir les «nouveaux» biens à celle éprouvée à définir un monopole. S’il n’y a pas de substitut proche, le bien est nouveau. Il soutient que les nouveaux livres, les nouvelles vidéos et les nouveaux feuilletons télévisés peuvent avoir une élasticité-prix croisée assez faible dans certains cas; ils procurent tous des services de loisir et sont similaires à cet égard. Hausman (1997), toutefois, a trouvé que l’élasticité croisée des produits de substitution est assez grande pour les nouveaux feuilletons télévisés (voir toutefois Bresnahan (1977) à ce sujet). Il y a nombre de nouvelles formes de produits existants, telles que les jouets et les vêtements à la mode, qui ne peuvent être facilement substitués à des produits similaires et que les consommateurs seraient disposés à payer plus cher.

8.34 Bresnahan (1997, p. 237) note que Brandweek a recensé plus de 22.000 nouveaux produits sur le marché des États-Unis pour 1994—en tant que produits différenciés, ils ne sont pas destinés à être des substituts exacts de produits existants, mais d’en être distincts. Dans bien des cas, c’est parce qu’ils en sont distincts qu’ils sont lancés. La taille des marchés différenciés rend peu pratiques la définition et le traitement des produits dits «nouveaux». Oi (1997, p. 110) affirme à cet égard: «Notre théorie et nos statistiques seraient trop compliquées si des codes de produits distincts devaient être attribués à la variété de coca-cola «Clear Coke» ou de céréales «Special K».» En outre, les techniques à suivre pour inclure ces produits ne sont pas, comme indiqué ciaprès, facilement applicables. Le bon conseil pratique donné par Oi (1997), qui recommande de ne pas compliquer les choses, n’est donc pas déraisonnable.

8.35 La terminologie adoptée ici est celle qui est utilisée par Merkel (2000) pour le calcul de l’indice des prix à la production (IPP), mais replacée dans le contexte de l’IPC. Il y est fait une distinction entre les biens qui impliquent une évolution, ou biens évolutionnaires, et ceux qui correspondent à une révolution, ou biens révolutionnaires. Les biens évolutionnaires sont les modèles de remplacement ou complémentaires qui continuent à fournir un flux de services similaire, mais peutêtre d’une nouvelle manière ou à un degré différent. Ils se distinguent des biens révolutionnaires, qui sont des biens tout à fait nouveaux sans lien étroit avec un produit existant déjà. Bien que les biens révolutionnaires puissent répondre d’une nouvelle manière à un besoin de longue date des consommateurs, ils n’entrent dans aucune catégorie de produits établie aux fins de l’IPC (Armknecht et al., 1997). La difficulté réside dans l’inclusion des biens révolutionnaires tout à fait nouveaux. En effet, il est peu probable qu’un bien, qui est unique par sa nature, soit inclus dans l’échantillon en tant que bien de remplacement d’un produit élémentaire existant. Il ne serait pas comparable à un bien existant, ni ne se prêterait à un ajustement de prix en fonction de différences qualitatives par rapport à ce bien. Comme un produit tout à fait nouveau n’est pas un produit de remplacement, il n’a pas encore de pondération; son apparition implique par conséquent la nécessité de mettre à jour les pondérations de l’indice.

Incorporation des nouveaux produits

8.36 L’inclusion des nouveaux produits dans l’IPC soulève trois grandes préoccupations. La première a trait à la détection et à l’identification des nouveaux biens, qui sont facilitées par l’établissement de liens étroits avec les organismes d’étude de marché et les associations de producteurs et de commerce. La deuxième, qui est liée à la première, est de décider si et quand il faut les inclure. Elle porte à la fois sur la pondération et les variations du prix des nouveaux biens. La troisième est de tenir compte du bien-être initial procuré au consommateur par l’abandon de l’ancienne technologie.

8.37 Au sujet du moment à choisir pour inclure les nouveaux biens, prenons quelques exemples. Les ventes de téléphones mobiles ont atteint un niveau si élevé dans certains pays qu’il est devenu impérieux de les inclure au plus tôt dans l’IPC. Leur part des ventes des produits de leur catégorie est tout simplement passée en un temps relativement court de zéro à un niveau assez haut. En outre, leurs prix ne se sont pas comportés comme ceux des autres biens de leur catégorie. Comme ils sont nouveaux, ils ont peut-être été produits à l’aide de moyens et de technologies fort différents de ceux entrant dans la fabrication des téléphones existants. Sous l’effet de campagnes de commercialisation intensives, nombre de nouveaux biens sont à l’origine de ventes importantes et font l’objet de stratégies de prix distinctes au lancement. Pour les innovations radicales, toutefois, il se peut que leur incorporation dans l’indice soit retardée, car elles ne peuvent pas être définies dans les systèmes de classification existants.

8.38Armknecht et al. (1997) prennent l’exemple de l’inclusion des magnétoscopes dans l’IPC des États-Unis. Lancés en 1978, les magnétoscopes ont engendré des ventes d’une valeur de 299 millions de dollars, à un prix de détail moyen estimé à 1.240 dollars. Comme la base de l’IPC était changée tous les dix ans, les magnétoscopes n’ont été inclus dans l’IPC qu’en 1987, année où la valeur de leurs ventes atteignait 3.442 millions de dollars et où leur prix moyen était tombé à 486 dollars. L’indice n’a donc pas rendu compte des fluctuations extraordinaires des prix entre 1978 et 1987.

8.39Dulberger (1993) fournit pour l’IPP des États-Unis des estimations concernant les puces de RAM dynamique. Elle a calculé des indices de prix pour la période 1982–88, avec des retards de diverses durées dans l’inclusion des nouvelles puces dans l’indice. Les indices ont été chaînés de manière à ce que les nouvelles puces puissent être, le cas échéant, incorporées au bout de deux années de vente successives. Calculés suivant la formule en chaîne de Laspeyres, ils font apparaître une baisse de 27 % si aucun retard n’intervient dans l’inclusion des nouveaux biens, et de 26,2 %, 24,7 %, 19,9 %, 7,1 % et 1,8 % si leur inclusion est retardée de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, respectivement. Dans tous les cas, l’indice comporte un biais négatif en raison du retard. Berndt et al. (1997) présentent une étude détaillée d’un nouveau médicament pour le traitement de l’ulcère, le Tagamet. Ils ont trouvé que les effets de la campagne de commercialisation menée avant le lancement du médicament sur son prix et sa part de marché lors du lancement étaient importants. Fait peu surprenant, le prix du médicament générique a baissé à l’expiration du brevet, mais celui du médicament de marque a augmenté. Les clients fidèles étaient disposés à payer un prix plus élevé qu’avant l’expiration du brevet (Berndt et al., 2003).

8.40 Attendre qu’un nouveau produit soit bien en place ou que la base de l’indice soit changée pour inclure ce produit dans l’indice peut donner lieu à des erreurs de calcul des variations du prix si le comportement inhabituel des prix aux stades critiques du cycle de vie du produit en question est ignoré. Il faut élaborer des stratégies pour identifier au plus tôt les nouveaux produits et concevoir des mécanismes permettant de les inclure dans l’indice soit au moment de leur lancement (si celui-ci est précédé par de grandes campagnes de commercialisation), soit peu après (s’il y a des signes d’acceptation du produit par le marché). Ces stratégies et mécanismes doivent faire partie du système de métadonnées. Attendre que les nouveaux produits parviennent au stade de maturité du marché risque de conduire à ignorer implicitement les différences de prix assez marquées qui accompagnent leur lancement (Tellis, 1988, et Parker, 1992). Cela ne veut pas dire que le comportement des prix des nouveaux produits sera toujours différent. Merkel (2000) prend l’exemple des variétés «allégées» des produits alimentaires et des boissons, qui sont semblables aux variétés originales mais comportent moins de calories. Le prix des produits «allégés» est très voisin de celui des produits originaux. Le lancement des variétés «allégées» a tout simplement pour but d’élargir le marché. S’il est nécessaire de tenir compte de cette expansion lors de la révision des pondérations, les variations du prix des produits existants peuvent être utilisées pour prendre en compte celles des produits «allégés».

8.41 Le deuxième problème de calcul associé aux nouveaux produits est celui de rendre compte de l’effet de ces produits au moment de leur lancement. Les paragraphes précédents traitent de l’incorporation des variations de prix dans l’indice après deux relevés successifs des prix. Or, la comparaison du prix en vigueur dans la première période avec le prix de la période précédant le lancement du produit fait ressortir un gain pour le consommateur. Ce dernier prix est hypothétique. C’est le prix auquel la demande de ce produit par la communauté serait égale à zéro. Autrement dit, c’est le prix de réservation qui, lorsqu’il est intégré dans la fonction de demande, établit la demande à zéro. Si un modèle de demande peut être estimé, le prix de réservation peut l’être aussi. Le prix de réservation fictif est comparé au prix effectif de la période de lancement de façon à estimer le gain découlant du lancement du bien. Si le prix de réservation est relativement élevé, le lancement du nouveau bien est clairement avantageux pour le consommateur. Ignorer ce gain ainsi que le passage du prix fictif au prix effectif dans la période de lancement, c’est ignorer un aspect des variations de prix qui donne lieu à une amélioration du niveau de vie. Bien entendu, si un «nouveau» bien est un substitut proche—au prix auquel il est inclus dans l’indice—de biens existants, alors aucun gain additionnel n’est procuré au consommateur.

8.42 Il convient de noter qu’un consommateur peut se trouver dans une région géographique où un nouveau bien ou service, par exemple la télévision câblée ou un magasin de location de vidéo-cassettes ou un établissement de santé, n’est pas disponible. Les avantages procurés par le nouveau bien à différentes régions géographiques dès son lancement se concrétiseront donc avec le temps, à mesure que l’accès au nouveau bien s’élargira. Chaque segment de la population qui a accès au nouveau bien en tirera profit maintes et maintes fois. Dans la pratique, la pondération affectée à de tels produits augmente chaque fois que la base de l’indice change ou que l’échantillon est mis à jour.

8.43 Les méthodes décrites ci-après pour l’inclusion des substituts et des nouveaux biens comportent à la fois les procédures normales d’établissement de l’IPC et les traitements exceptionnels. En ce qui concerne les premières, les questions traitées aux paragraphes 8.44 à 8.58 sont le changement de base de l’indice, la mise à jour de l’échantillon de produits élémentaires, l’introduction des nouveaux biens remplaçant les produits de fin de série, et une stratégie pour le traitement du biais associé aux nouveaux produits. S’agissant des traitements exceptionnels, une description est donnée des méthodes qui requièrent des catégories différentes de données. L’utilisation des modèles appariés en chaîne et des indices hédoniques a été traitée au chapitre 7 à propos des produits pour lesquels il y a rotation rapide des modèles. Les cadres analytiques qui considèrent le biais associé aux nouveaux produits par le jeu des prix de réservation et des effets de substitution font l’objet des paragraphes 8.59 et 8.60 et de l’appendice 8.2. Ces approches exigent beaucoup plus de données et de connaissances économétriques.

Changement de base et mise à jour de l’échantillon

8.44 Un nouveau bien peut être facilement inclus dans l’indice au moment où sa base est changée, ou lors de la mise à jour de tout ou partie des produits de l’échantillon. Si le nouveau bien génère des ventes importantes, ou est susceptible de le faire, et ne remplace pas un bien existant déjà, ou s’il remplace un bien existant dont la part de marché est appelée à être beaucoup plus grande ou plus faible que la sienne, il faut établir de nouvelles pondérations pour en tenir compte. Les nouvelles pondérations ne sont entièrement disponibles qu’au moment du changement de base, et non de la mise à jour de l’échantillon. L’inclusion du nouveau produit dans l’indice sera donc retardée. La durée du retard dépendra de l’intervalle de temps entre le lancement du produit et la date du changement de base suivant et, plus généralement, de la fréquence avec laquelle la base de l’indice est changée. Le changement de base est considéré ici dans le contexte de l’utilisation de nouvelles pondérations pour l’indice. Même si l’indice est un indice-chaîne dont la base est changée tous les ans, les pondérations ne pourront être attribuées avant le changement de base annuel, et ce retard pourrait même être prolongé de six mois, délai nécessaire à l’échantillonnage et à la collecte des résultats pour les pondérations. Un changement de base aussi fréquent permet d’incorporer au plus tôt un nouveau bien et est à conseiller lorsque les pondérations ne suivent pas les innovations des produits.

8.45 Au niveau d’agrégation élémentaire, une pondération implicite égale à la part des dépenses est donnée par l’indice des prix de Jevons, par exemple, à chaque rapport de prix. L’indice de Dutot attribue à chaque variation de prix une pondération correspondant au ratio rapport de prix/somme des prix de la période de base initiale de la comparaison (voir chapitre 7). Si une catégorie de produit est appelée à faire l’objet d’innovations dynamiques, on peut alors accroître l’échantillon lors de sa mise à jour, sans modifier la pondération affectée au groupe. On se contenterait tout simplement de retenir davantage de produits pour calculer la moyenne arithmétique ou géométrique des variations de prix. Lorsque de nouvelles variétés apparaissent, elles pourront être substituées à certaines des variétés existantes, car il y aurait là un choix plus vaste de produits comparables, ou moins d’efforts à faire pour ajuster le prix des produits non comparables en fonction de la qualité.

8.46 Certains instituts de statistiques procèdent au rééchantillonnage des produits élémentaires appartenant à un même groupe. Il est, dans ces circonstances, possible d’inclure de nouveaux produits dans un groupe pondéré. Les ressources disponibles dans la pratique pour de telles démarches rendent nécessaire un rééchantillonnage échelonné pour les différents groupes de produits, et cette opération devrait être plus fréquente pour les groupes de produits qui changent rapidement. L’incorporation des nouveaux biens par mise à jour de l’échantillon permet de réaffecter une partie de la pondération du groupe de produits au nouveau bien. Cependant, c’est la méthode du chevauchement qui est ici implicitement utilisée pour inclure un nouveau bien de qualité différente. La différence de prix dans la période de chevauchement entre produit nouveau et produit obsolète est présumée égale à leur différence de qualité. Les hypothèses implicites de ces méthodes ont été décrites ci-dessus et la vraisemblance de leur validité doit être examinée. Comme, par définition, les produits évolutionnaires continuent à fournir le flux de services des produits existants (et probablement des produits de fin de série), les méthodes hédoniques sont peut-être plus adaptées que l’utilisation de la méthode du chevauchement. Ces méthodes ainsi que d’autres techniques et le choix entre elles sont traitées au chapitre 7.

8.47 Dans nombre de pays, le changement de base n’est pas fréquent et la mise à jour de l’échantillon n’est pas opérée, en dépit de leurs avantages. La mise à jour fréquente de l’échantillon ne doit toutefois pas être considérée comme une panacée. C’est une tâche ardue, en particulier lorsqu’elle porte sur un éventail de groupes de produits qui changent rapidement. Même une mise à jour fréquente, effectuée par exemple tous les quatre ans, peut laisser de côté un grand nombre de nouveaux produits. Cependant, les instituts de statistiques n’ont pas à attendre qu’un produit devienne obsolète pour inclure un nouveau. Ils peuvent très bien prendre les devants et décider de le remplacer de façon anticipée par un nouveau produit. Pour certaines catégories de biens, l’arrivée d’un nouveau produit est annoncée à renfort de publicité avant son lancement. Dans d’autres cas, l’institut de statistique peut suivre des procédures générales de substitution, qui sont décrites ci-après. Sans une telle stratégie, et lorsque la mise à jour de l’échantillon ou le changement de base sont peu fréquents, un pays risquerait de se trouver confronté à un important biais associé aux nouveaux produits.

8.48 En résumé:

  • On peut prendre un nouveau bien pour remplacer un bien existant si la pondération de l’ancien bien reflète correctement les ventes du nouveau bien et si le prix de celui-ci peut être ajusté en fonction de la qualité pour être raccordé à la série de prix de l’ancien bien.

  • Si le nouveau bien n’entre pas dans la structure de pondération préexistante, il peut y être inclus au moment du changement de base, quoique celui-ci soit peu fréquent dans certains pays.

  • Une mise à jour régulière de l’échantillon offre un moyen de revoir formellement la question de l’inclusion des nouveaux biens, encore que, comme il s’agit d’une démarche échelonnée, seules les pondérations au sein d’un même groupe de produits sont réaffectées, et non les pondérations entre groupes.

  • Au lieu d’attendre la mise à jour de l’échantillon, on peut recourir au remplacement dirigé en anticipation de l’arrivée de nouveaux biens.

  • Les produits révolutionnaires n’entrent pas dans la structure de pondération existante et il faut trouver d’autres solutions.

  • La formule modifiée «à court terme» ou en chaîne décrite au chapitre 7, paragraphes 7.153 à 7.173 est peut-être celle qui convient le mieux en cas de rotation rapide des produits élémentaires.

Les remplacements dirigés pour les produits évolutionnaires et l’accroissement dirigé de l’échantillon pour les produits révolutionnaires sont examinés ci-après.

Remplacements dirigés et extension dirigée de l’échantillon

8.49 Pour les biens évolutionnaires des catégories de produits où il y a remplacement et introduction rapides de tels biens, on pourrait adopter une politique de remplacements dirigés. Le jugement, l’expérience, les entretiens avec les gérants de magasin et les organismes d’étude de marché, ainsi qu’un système de métadonnées statistiques sont autant de facteurs qui devraient aider à identifier ces produits. Le choix des produits de remplacement est dirigé vers les biens évolutionnaires de manière à préserver la représentativité de l’indice. Si la nouvelle version d’un produit est destinée à remplacer une version existante, la substitution pourrait alors être automatique. Une fois celleci opérée, les prix doivent être ajustés en fonction de la différence de qualité à l’aide, peut-être, de la méthode du chevauchement, par imputation ou par estimation explicite à partir des coûts de production ou d’option, ou par régression hédonique, comme on l’a vu au chapitre 7.

8.50 La gestion du remplacement dirigé peut prendre plusieurs formes. Elle peut consister à donner des instructions aux enquêteurs, qui sont informés des configurations définies pour le produit, par exemple «haut de gamme», «de série», «économique», «niveau d’entrée» et «autres» (Lane, 2001). Les instructions pourraient porter aussi sur la part de marché escomptée à ces niveaux, par exemple le «haut de gamme» devrait représenter 20 % du marché. Ces informations devraient être fondées sur des données effectives ou le jugement de spécialistes. Les configurations sont révisées, disons, tous les six mois. Ce qui était «haut de gamme» au début de la période peut maintenant relever du «niveau d’entrée» et les enquêteurs auront de nouvelles configurations indiquant les remplacements à faire. Ils sont ainsi orientés vers des produits de remplacement déterminés. Ou encore, ils pourraient être chargés de choisir les produits de remplacement, soit après s’être entretenus avec les gérants de magasin soit, si une indication de la part de marché des marques populaires est donnée, après détermination de la probabilité du remplacement en fonction de cette part. Il y a, bien entendu, d’autres variantes. Sur de tels marchés, l’effet ultime recherché est que les produits de remplacement susceptibles d’être à l’origine de ventes importantes sont choisis et que cette sélection est faite précocement plutôt que tardivement. L’essentiel est de ne pas manquer de rendre compte de la naissance de ces produits et de faciliter l’ajustement du prix en fonction de la qualité.

8.51 Il importe de souligner que, au moment du lancement de nouvelles versions de ces biens évolutionnaires, un prix particulièrement élevé pourrait être appliqué en vue de mettre à profit le fait que des segments du marché sont disposés à payer davantage pour acquérir un produit «nouveau». Il se peut aussi qu’un prix particulièrement bas soit pratiqué en vue de l’introduction du bien sur le marché de manière à en faciliter l’acceptation par ce dernier. Après un certain temps, les prix peuvent être changés lorsque le produit perd de sa nouveauté ou qu’il est accepté, ou lorsque les concurrents offrent des produits améliorés. Le remplacement dirigé est important car il garantit que l’IPC tient compte des hausses de prix exceptionnelles de la période de lancement des produits. Il est en outre nécessaire pour assurer une meilleure représentativité de la couverture des produits. Bien que le remplacement dirigé remplisse ces deux fonctions, il nous faut émettre une réserve. Si la méthode utilisée est celle du chevauchement, elle repose sur l’hypothèse que la différence de prix entre l’ancien produit et le nouveau est égale à leur différence de qualité. Par exemple, si un nouveau type de détergent, comportant un nouvel agent actif biologique, est lancé sur le marché, il se peut que le consommateur moyen soit disposé à payer un montant égal à 10 au lieu du prix de 8 demandé pour le détergent ordinaire existant. Sans estimation explicite du surcroît d’utilité à attendre de l’agent biologique, la méthode du chevauchement conduit à supposer implicitement que sa valeur est égale à 2. Or, il se peut que son prix soit de 8 au moment de son lancement et qu’il ait été ultérieurement porté à 10. Dans la période de chevauchement, les deux prix seraient les mêmes, sans ajustement pour la différence de qualité. En fait, le prix ajusté serait en baisse; il y a une différence de qualité de 2, mais c’est une déduction que l’office statistique ne peut pas faire. En général, par conséquent, lorsque l’on constate que les produits sont lancés à des prix exceptionnels et que la méthode employée est celle du chevauchement, il vaut mieux attendre, pour effectuer le remplacement, que le marché se soit stabilisé.

8.52 Pour les produits révolutionnaires, la substitution n’est peut-être pas la solution qui convient. Premièrement, il se peut qu’ils n’entrent pas dans l’une des catégories des systèmes de classification existants. Deuxièmement, leur unicité réside peut-être en grande partie dans la manière dont ils sont vendus, ce qui signifie qu’il faudra élargir l’échantillon pour qu’il recouvre ces nouveaux circuits de vente. Troisièmement, il n’y a pas de produits existants auxquels apparier ces biens de manière à corriger les prix en fonction de la qualité puisque, par définition, ils sont nettement différents des biens déjà en vente. Enfin, il n’y a pas de pondérations à affecter aux nouveaux points de vente ou produits.

8.53 Il faut tout d’abord identifier les nouveaux biens. La solution proposée plus haut au sujet de la mise en place d’un support de métadonnées, à savoir l’établissement de contacts avec les organismes d’étude de marché, les gérants de magasins et les entreprises manufacturières, est valable ici également. Une fois les nouveaux biens identifiés, il y a lieu d’augmenter l’échantillon pour tenir compte des biens révolutionnaires. Il est nécessaire d’inclure le nouveau bien révolutionnaire dans l’échantillon, aux côtés des produits qui y sont déjà. Pour cela, il faudra peut-être élargir la classification, l’échantillon de points de vente et la liste des produits dans les points de vente nouveaux ou existants. Le choix des moyens à utiliser pour inclure les nouveaux biens est plus problématique.

8.54 Une fois que deux relevés de prix auront pu être effectués, il devrait être possible de raccorder la série de prix du nouveau bien à celle d’un bien existant ou obsolète. Bien entendu, l’impact du nouveau produit dans la période initiale serait ignoré. Comme expliqué ci-après, toutefois, la prise en compte de cet effet n’est pas chose simple. Considérons le raccordement du prix d’un bien qui est appelé à être remplacé sur le marché par le nouveau bien. Par exemple, le prix d’un appareil électroménager de cuisine relativement nouveau pourrait suivre l’indice des prix des appareils de cuisine existants jusqu’à la période de raccordement, après laquelle le prix change pour le nouveau bien. On créerait ainsi un indice additionnel et distinct pour un nouveau bien qui vient s’ajouter à l’échantillon, comme l’illustre le tableau 8.1. Le produit C est nouveau dans la période 2 et n’a pas de pondération dans la période de base. La variation du prix entre les périodes 1 et 2, s’il avait alors existé, est présumée suivre l’indice global pour les produits A et B. Pour les périodes 3 et suivantes, un nouvel indice chaîné est établi pour C, lequel est pour la période 3: 101,40 x 0,985 = 99,88 et pour la période 4: 101,40 x 0,98 = 99,37. Les nouvelles pondérations révisées pour la période 2 montrent que la pondération de C est de 20 % de l’ensemble des produits élémentaires. Le nouvel indice est pour la période 3:

Tableau 8.1Exemple d’extension de l’échantillon
ProduitsPondé

ration

de base
Pondé

ration

révisée
Période

1
Période

2
Période

3
Période

4
A0,60,5100,00101,00101,50102,50
B0,40,3100,00102,00102,50103,00
Ensemble
des produits0,8100,00101,40101,90102,70
C100,0098,5098,00
C chaîné0,2100,00101,4099,8899,37
Ensemble
des produits
(révisé)100,00101,40101,50102,05

et pour la période 4:

8.55 Si C était un bien évolutionnaire remplaçant B, il n’y aurait pas besoin d’établir de nouvelles pondérations ni d’augmenter l’échantillon. Le bien révolutionnaire C n’a pas de pondération dans la période de base; le raccordement exige qu’il soit procédé en même temps à une révision des pondérations. La sélection de la série à laquelle le prix du nouveau bien est raccordé, ainsi que celle des groupes de produits entrant dans la révision des pondérations, sont toutes deux affaire de jugement. Il y a lieu de choisir les produits dont la part de marché est susceptible d’être influencée par le lancement du nouveau bien. Si le nouveau bien est appelé à représenter une part importante des dépenses, de sorte qu’il influera sur les pondérations d’une large classe de groupes de produits, un ajustement de la procédure globale de pondération sera alors peut-être fondé. Des bouleversements de cette ampleur peuvent bien sûr se produire, surtout dans le secteur des communications et, dans un éventail plus large de marchés, lorsque des obstacles au commerce sont levés dans les économies moins avancées ou lorsque des réglementations sont abolies. La modification des pondérations peut également être requise pour les biens qui disparaissent du marché ou ne sont plus vendus dans une économie. Dans ce cas, les pondérations de ces biens doivent être réaffectées. Comme indiqué au chapitre 7, paragraphes 7.132 à 7.158, le chaînage et les indices hédoniques peuvent être la solution à adopter lorsqu’il y a rotation rapide de ces biens nouveaux et obsolètes. Le chaînage est une extension de la procédure ci-dessus et peut être utilisé pour l’inclusion d’un nouveau bien qui aura existé pendant deux périodes successives.

8.56 L’extension de l’échantillon est une pratique valable également pour les biens évolutionnaires qui sont susceptibles de représenter une grande part du marché sans supplanter les biens existants. Supposons, par exemple, qu’un pays a une brasserie nationale et qu’un contrat de licence signé avec une brasserie étrangère a donné lieu à la production commune de deux bières, sous des marques différentes. Supposons, en outre, que la part de marché de la bière provenant de la brasserie reste la même mais qu’un segment du marché consomme maintenant de la bière étrangère et non nationale. Il se peut que les enquêteurs aient pour instruction de substituer certaines des bières nationales aux bières étrangères dans l’échantillon, sans toucher aux pondérations. Cette opération serait semblable à un ajustement du prix en fonction de la qualité, par utilisation d’un produit de remplacement non comparable, comme expliqué au chapitre 7, paragraphes 7.72 à 7.115. Ou encore, l’échantillon peut être élargi, de peur qu’un échantillon plus petit de bières nationales ne soit à présent plus suffisamment représentatif. Le processus d’extension peut être analogue à celui qui ressort du tableau 8.1, avec une part de marché égale à 20 % pour la bière étrangère C. Si la bière étrangère a supplanté une partie des spiritueux, par exemple, alors la révision des pondérations s’étendra à ce groupe de produits. Comme indiqué au chapitre 7, paragraphes 7.125 à 7.158, le chaînage et les indices hédoniques peuvent être valables en cas de rotation rapide de ces biens nouveaux et obsolètes. Dans le cas du chaînage, le bien doit être en vente seulement pendant deux périodes successives pour pouvoir être inclus dans l’indice.

8.57 Dans certains cas, un remplacement dirigé est requis pour les points de vente, qu’il y ait évolution ou révolution. Il peut être procédé à une extension forcée de l’échantillon de manière à y inclure les nouveaux biens vendus seulement dans certains points de vente. Ce cas a surtout des chances de se produire dans le secteur des services, où un nouveau service est fourni uniquement dans des points de vente spécifiques, par exemple les cyber cafés ou les détaillants en ligne. Les procédures sont analogues à celles qui sont décrites pour les produits élémentaires. Dans l’exemple ci-dessus, au lieu de désigner des produits, A, B et C représentent des points de vente, et C le nouveau point de vente venu s’ajouter à A et B. Il faudrait estimer sa part des ventes pour obtenir les nouvelles pondérations.

8.58 L’effet de l’apparition d’un nouveau point de vente sur l’indice dépend de la manière dont il y est inclus, ainsi que de la nature du marché et de sa réaction au nouveau point de vente. Premièrement, si un nouveau point de vente offre des innovations qui incitent certains consommateurs à y faire leurs achats, il y a gain d’utilité. En raison d’une connaissance imparfaite du nouveau point de vente ou des préférences des différents segments du marché, il se peut que l’ancien point de vente reste ouvert. Il n’y a pas inclusion automatique des nouveaux points de vente dans l’IPC, à la différence de la fermeture d’un ancien point de vente. Il se peut que l’office statistique ait appris l’ouverture du nouveau point de vente. Si des ventes importantes sont attendues du nouveau point de vente, celui-ci peut être ajouté à l’échantillon. On peut procéder à un raccordement analogue à celui opéré pour le produit C ci-dessus. Une telle méthodologie ne tiendrait pas compte du gain de bien-être procuré au consommateur par l’unicité du point de vente (Trajtenberg, 1989), puisque les comparaisons de prix ne sont effectuées qu’une fois qu’il a été introduit. L’effet de bien-être initial se fait sentir entre la période précédant son existence et la période de son introduction. Deuxièmement, il se pourrait que tous les autres points de vente abaissent leurs prix (corrigés de la qualité) pour qu’ils correspondent à ceux du nouveau point de vente. La baisse du prix ou le gain d’utilité lié à la technologie du nouveau point de vente seraient alors pris en compte dans l’IPC. Enfin, il se peut qu’apparaissent des points de vente offrant un plus grand nombre d’options en termes de biens et services, ce qui présente de l’intérêt pour les consommateurs et constitue donc une amélioration du niveau de vie sous la forme du gain d’utilité. Il n’y a rien dans la méthologie actuelle de l’IPC qui permette d’évaluer ce gain (Shapiro and Wilcox, 1997a).

Prix de réservation

8.59 Shapiro et Wilcox (1997a, p. 144) ont exprimé leurs préoccupations quant au:

… rare produit nouveau qui fournit des services radicalement différents de ceux offerts jusqu’à présent. Par exemple, même la première génération d’ordinateurs personnels permettait aux consommateurs d’exécuter des tâches dont le coût aurait été auparavant prohibitif. On ne peut résoudre ce problème qu’en estimant le gain procuré aux consommateurs par l’introduction de chaque nouveau produit. Hausman (1994) [Hausman (1997) dans sa second édition] soutient qu’il faut pour cela une modélisation explicite de la demande de chaque nouveau produit. Bien que l’on doute que l’utilisation généralisée d’une telle modélisation pour l’IPC soit chose réalisable, son application stratégique dans quelques cas précis pourrait en valoir la peine.

8.60 Les moyens techniques d’établir ces estimations sont reconnus comme étant au-delà des capacités pratiques d’un institut de statistique. Plus perturbant est le fait que l’argument en faveur de l’inclusion de ces effets s’étend des nouveaux biens révolutionnaires au fatras de produits évolutionnaires tels que les nouvelles céréales de petit-déjeuner. L’appendice 8.2 donne des détails sur une formule de Laspeyres généralisée qui tient compte de la substitution entre les modèles nouveaux et anciens. Cependant, étant donné la complexité des techniques d’estimation requises, le présent manuel envisage une approche pragmatique qui exclurait initialement ces effets.

Résumé

8.61 La nécessité de considérer l’espace d’échantillonnage des produits élémentaires choisis dans la méthodogie des indices ainsi que les nouveaux biens découle d’une préoccupation très réelle quant à la nature dynamique des marchés modernes. Les nouveaux biens et les changements qualitatifs sont loin d’être des phénomènes nouveaux. Comme l’a soutenu Triplett (1999), il n’a pas été démontré que le rythme de mise au point et de lancement des nouveaux produits est beaucoup plus rapide maintenant que par le passé. Il est certainement admis, toutefois, que le nombre des nouveaux produits et variétés est sensiblement plus grand qu’auparavant. La technologie informatique offre des moyens efficaces (par rapport aux coûts) de recueillir et analyser des ensembles très vastes de données. Le chapitre 6 traite de l’utilisation d’ordinateurs portables pour la saisie des données, et de la disponibilité des données obtenues par lecteur de code à barres. Le bon traitement de ces données exige qu’il soit tenu compte d’aspects allant au-delà de ceux qui sont normalement pris en considération dans l’univers d’intersection statique des échantillons appariés. L’appendice 8.1 au présent chapitre passe en revue ces questions d’échantillonnage.

8.62 Il y a lieu de ne pas oublier les points importants suivants:

  • Lorsqu’il y a peu de changements dans la qualité et la gamme des produits offerts, l’utilisation des modèles appariés présente beaucoup d’avantages. La méthode des modèles appariés consiste à comparer des produits analogues, provenant de points de vente analogues.

  • Les systèmes de métadonnées statistiques aident à identifier les catégories de produits pour lesquelles l’appariement ne soulève guère de difficultés, et à centrer l’attention sur les catégories qui posent des problèmes. Ils montrent comment recueillir et communiquer les informations qui faciliteront l’ajustement des prix en fonction de la qualité. Ils assurent en outre la transparence des méthodes utilisées et facilitent le recyclage du personnel.

  • Lorsque la rotation des produits est si rapide que l’échantillon s’appauvrit beaucoup en peu de temps, on ne peut pas se contenter des produits de remplacement pour maintenir l’échantillon. Il faut utiliser d’autres mécanismes, dans lesquels l’échantillon est tiré du double univers de produits pour chaque période, ou qui utilisent cet univers. Parmi ces mécanismes figurent les formules en chaîne et les indices hédoniques, comme expliqué au chapitre 7, paragraphes 7.125 à 7.158.

  • Certains biens nouveaux peuvent être considérés comme impliquant une évolution (dits «évolutionnaires») et incorporés dans l’échantillon sous la forme de produits de remplacement non comparables, avec un ajustement de la qualité. Le choix du moment du remplacement est critique à la fois pour l’efficacité de l’ajustement et pour la représentativité de l’indice.

  • Les instructions données aux enquêteurs sur le choix des produits de remplacement sont importantes, car elles influent, elles aussi, sur la représentativité de l’indice. Le remplacement de produits obsolètes par des produits nouvellement introduits rend difficiles les ajustements de la qualité, alors que leur remplacement par des produits similaires conduit à des problèmes de représentativité.

  • La mise à jour de l’échantillon est une forme extrême de l’utilisation des produits de remplacement. Il s’agit d’un mécanisme qui sert à rafraîchir l’échantillon et, partant, à améliorer sa représentativité. À cela s’oppose toutefois le risque de biais provenant de la non-validité des hypothèses implicites de la méthode du chevauchement appliquée pour l’ajustement de la qualité.

  • Les biens correspondant à une révolution (dits «révolutionnaires») peuvent exiger que l’échantillon soit élargi pour ménager de la place aux nouvelles séries de prix et nouvelles pondérations. La répartition des nouveaux biens entre biens évolutionnaires et biens révolutionnaires influe sur la stratégie d’introduction, de remplacement (substitution) dirigé et d’extension de l’échantillon desdits nouveaux biens.

  • Ces procédés ne rendent compte, ni l’un ni l’autre, du gain de bien-être initial procuré aux consommateurs par les nouveaux biens ni de la perte de bien-être découlant de leur disparition. Les estimations économétriques des prix de réservation représentent une approche qui est valable en théorie, mais problématique dans la pratique.

Appendice 8.1 Apparition ou disparition de produits ou de points de vente

1. Dans les chapitres précédents, on a généralement supposé que la quantité à estimer pouvait être définie au regard d’une catégorie fixe de produits. Ici, nous examinons les complications liées à l’évolution constante des produits et des points de vente. Le rythme du changement est rapide dans de nombreuses branches d’activité. L’échantillonnage aux fins de l’estimation des variations de prix pose donc un problème dynamique et non statique. D’une façon ou d’une autre, les prix des nouveaux produits et des nouveaux points de vente doivent être comparés à ceux des anciens. Quelles que soient les méthodes et procédures utilisées dans un indice des prix pour tenir compte de ces changements dynamiques, il s’agira toujours de procéder à une estimation explicite ou implicite de cet univers dynamique.

La représentation du changement dans un indice des prix

2. Du point de vue de la sélection d’un échantillon, il y a trois moyens de rendre compte des changements dynamiques intervenus dans un univers d’agrégats élémentaires (Dalén, 1998a), où variétés et points de vente apparaissent et disparaissent:

  • rééchantillonner l’ensemble de l’agrégat élémentaire à des moments déterminés;

  • remplacer un produit par un autre ou un point de vente par un autre;

  • ajouter et éliminer des points d’observation (couples produits–points de vente) dans un chaînage.

Mise à jour de l’échantillon

3. Par rééchantillonner, on entend remanier l’ancien échantillon pour le rendre représentatif de l’univers d’une période ultérieure. Cela ne veut pas nécessairement dire que la totalité, ni même la plupart des unités d’échantillonnage doivent être changées, mais qu’un regard nouveau est porté sur la représentativité du total de l’échantillon et que des modifications sont apportées, le cas échéant. Les méthodes utilisées pour le rééchantillonnage pourraient être l’une quelconque de celles qui ont servi à l’échantillonnage initial. Dans le cas de l’échantillonnage aléatoire, chaque unité appartenant à l’univers de la période ultérieure doit avoir une probabilité d’être incluse dans l’échantillon différente de zéro et égale à sa part de marché relative.

4. Le rééchantillonnage (ou mise à jour de l’échantillon) est traditionnellement utilisé en conjonction avec la méthode du chevauchement exposée au chapitre 7, paragraphes 7.45 à 7.52. C’est une procédure analogue à celle qui est employée lorsque l’on relie deux liens des indices-chaînes. La première période pour laquelle le nouvel échantillon est utilisé est aussi la dernière période pour laquelle l’ancien échantillon est utilisé. En conséquence, l’estimation de la variation des prix est toujours fondée sur un seul échantillon—l’ancien échantillon jusqu’à la période de chevauchement et le nouvel échantillon à partir de la période de chevauchement (voir ci-après). Le rééchantillonnage est la seule méthode qui soit entièrement à même de préserver la représentativité de l’échantillon. Si les ressources disponibles le permettent, il y a lieu de procéder souvent au rééchantillonnage. Sa fréquence dépend, bien sûr, du rythme de changement d’un groupe de produit particulier. Elle repose en outre sur l’hypothèse que les différences de prix entre l’ancien produit et le nouveau sont des estimations correctes des différences de qualité entre eux. À l’extrême, le rééchantillonnage revient à établir un nouvel échantillon pour chaque période et à comparer les prix moyens des échantillons, au lieu de faire, comme d’habitude, la moyenne des variations de prix des échantillons appariés. Bien que logique du point de vue de la représentativité, le rééchantillonnage pour chaque période aggraverait le problème du traitement implicite de l’ajustement du prix en fonction de la qualité et n’est donc pas recommandé.

Produits de remplacement

5. Par produit de remplacement, on entend le produit qui succède à un produit de l’échantillon qui a disparu complètement du marché, ou qui a perdu de sa part de marché soit sur le marché dans son ensemble, soit dans un point de vente spécifique. Les critères de sélection des produits de remplacement peuvent différer considérablement. Premièrement, il s’agit de savoir quand procéder au remplacement. D’ordinaire, on le fait soit lorsqu’un produit disparaît complètement, soit lorsque sa part des ventes est sensiblement réduite. Une autre règle possible, mais moins usitée, est celle qui consiste à remplacer un produit élémentaire lorsqu’une autre variété appartenant au même groupe, ou entrant dans la définition de produit représentatif, est devenue plus importante par les ventes qu’elle engendre, même si l’ancienne variété est encore vendue en grandes quantités.

6. Deuxièmement, il s’agit de savoir comment sélectionner le produit de remplacement. Si le produit initial a été choisi parce qu’il était «le plus vendu», ou avec une probabilité de sélection proportionnelle au niveau des ventes, la sélection du produit de remplacement pourrait suivre la même règle. Le produit de remplacement pourrait aussi être le produit «le plus semblable» à l’ancien. L’avantage du premier critère est de produire une meilleure représentativité. L’avantage du second est que, au moins superficiellement, il pourrait atténuer le problème d’ajustement en fonction de la qualité.

7. Il importe de bien comprendre que, dans les conditions actuelles, les produits de remplacement ne peuvent pas être représentatifs des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, car la raison du remplacement n’est pas l’apparition d’un produit nouveau, mais la disparition ou la perte d’importance d’un produit ancien. Par exemple, si l’éventail des variétés d’un certain groupe de produits s’élargit, l’échantillon ne peut rendre compte directement de cet accroissement que s’il est tiré du groupe des nouvelles variétés, par exemple par mise à jour de l’échantillon.

Ajouts et retraits

8. Il est possible d’ajouter un nouveau point d’observation à un agrégat élémentaire dans un chaînage. Par exemple, si une nouvelle marque ou un nouveau modèle d’un bien durable apparaît sans remplacer un modèle ancien particulier, il vaut mieux l’ajouter à l’échantillon, à partir du moment de son lancement. Pour tenir compte de cette nouvelle observation dans l’indice, il faut lui imputer un prix de référence. La solution pratique est celle qui consiste à utiliser le prix du nouveau produit au cours du mois de son lancement, rapporté à la moyenne des prix de tous les autres produits de l’agrégat élémentaire de la période de référence au mois de lancement. De cette manière, l’effet du nouveau produit sur l’indice pour les mois précédant le mois du lancement sera neutre.

9. De même, un produit qui disparaît pourrait être simplement retiré de l’échantillon sans remplacement. La variation de prix peut alors être calculée pour les produits restants. Si rien d’autre n’est fait, cela veut dire que la variation de prix pour le produit retiré, qui a été calculée jusqu’au mois précédant son retrait, sera ignorée à partir du mois du retrait. Cette pratique est à recommander ou non, selon le cas du groupe de produits particulier.

Détermination d’une cible opérationnelle dans un univers dynamique

10. Une méthode d’estimation statistique rigoureuse exige une stratégie d’estimation de l’indice comportant à la fois la cible opérationnelle de calcul et la stratégie d’échantillonnage (plan et estimateur) nécessaire pour estimer cette cible. Cette stratégie se composerait des éléments suivants:

  • Une définition de l’univers des transactions ou points d’observation (d’ordinaire une variété de produit dans un point de vente) pour chacune des deux périodes entre lesquelles se produit la variation des prix que nous voulons estimer.

  • La liste de toutes les variables définies pour ces unités. Ces variables devraient inclure les prix et les quantités (nombre d’unités vendues à chaque prix), mais aussi toutes les caractéristiques des produits (et probablement des points de vente) qui en déterminent le prix. C’est ce qui forme la base du prix.

  • L’algorithme cible (formule de l’indice) qui regroupe en une seule valeur les valeurs des variables définies pour les points d’observation de l’univers défini.

  • Les procédures utilisées pour l’échantillonnage initial des produits élémentaires et points de vente tirés de l’univers défini.

  • Les procédures de remplacement, mise à jour de l’échantillon, addition ou retrait d’observations à l’horizon temporel considéré.

  • L’algorithme d’estimation (formule de l’indice) appliqué à l’échantillon aux fins de réduire le plus possible l’erreur attendue de l’estimation de l’échantillon par rapport à l’algorithme cible. En principe, l’estimation doit prendre en compte toutes les procédures suivies en cas de remplacement et de mise à jour de l’échantillon, y compris les méthodes d’ajustement en fonction de la qualité.

11. En raison de sa complexité, la stratégie rigoureuse décrite ci-dessus n’est généralement pas appliquée dans la pratique pour la construction de l’indice, quoique le système d’information correspondant (métadonnées statistiques) soit examiné aux paragraphes 8.23 à 8.31 ci-dessus. Quelques observations sur ces stratégies possibles sont formulées ci-après.

Un système d’agrégation à deux niveaux

12. Lorsque l’objectif est d’estimer un indice de prix à partir d’un échantillon tiré d’un univers dynamique, on peut prendre pour point de départ une structure à deux niveaux de l’univers des produits et des points de vente qui entrent dans le champ d’un indice des prix. Ces deux niveaux sont:

  • Le niveau agrégé: à ce niveau, il y a une structure fixe de groupes de produits élémentaires h = 1,…,H (ou peut-être une structure croisée fixe de groupes de produits par région et type de point de vente) dans un chaînage. Pour la mise à jour de l’univers des produits, les nouveaux biens et services seraient définis comme étant de nouveaux groupes au niveau agrégé et introduits dans l’indice seulement en relation avec un nouveau chaînage.

  • Le niveau élémentaire: à ce niveau, le but est de rendre compte dans l’indice des propriétés d’un univers changeant en comparant les nouveaux produits aux anciens. La microcomparaison de la période s à la période t doit être définie de manière à ce qu’il y ait apparition de nouveaux produits ou points de vente sur le marché et disparition de produits ou points de vente anciens du marché.

13. Le point de départ commun aux trois approches au niveau élémentaire présenté ici est un indice de panier-type de la période s à la période t au niveau agrégé:

Les quantités, Qh, se rapportent à une structure h = 1… H de groupes de produits élémentaires de n’importe quelle période, ou aux fonctions de quantité de plusieurs périodes, par exemple une moyenne symétrique des périodes de base et courante s et t. Les cas spéciaux de cet indice de panier-type sont les indices de prix de Laspeyres (Qh=Qhs), Paasche (Qh=Qht), Edgeworth (Qh=(Qhs+Qht) et Walsh (Qh=[QhsQht]1/2) décrits aux chapitres 15 à 17. D’autres formules de la stratégie d’estimation au niveau élémentaire entrent maintenant dans la définition de Ihst. Autre point de départ commun, le groupe de produits ou de points de vente appartenant à h dans la période u (= s ou t) est défini comme étant Ωhu. Le concept de point d’observation est introduit: généralement un produit rigoureusement spécifié d’un point de vente déterminé. Pour chaque point d’observation jΩhu, il y a un prix pju et une quantité vendue qju. Il existe maintenant trois définitions possibles de la cible opérationnelle.

L’uunivers d’intersection

14. L’indice élémentaire s’applique à l’univers d’intersection, c’est-à-dire seulement aux points d’observation existant à la fois dans les périodes s et t. Cet indice est appelé aussi l’indice des unités identiques. Autrement dit, on part des points d’observation existant dans la période s et on laisse ensuite de côté (supprime) les points qui manquent ou disparaissent. Voici un exemple d’indice de ce type:

L’univers d’intersection se réduit par étapes successives à la longue, car on trouve moins de produits appariés dans chaque comparaison à long terme entre s et t, s et t + 1, s et t + 2 etc., jusqu’à ce que l’univers finisse par être vide. L’avantage de l’univers d’intersection est qu’il ne recouvre, par définition, aucun produit de remplacement et que, normalement, il n’y a pas ajustement de la qualité. Si l’indice des unités identiques est combiné avec un chaînage court, et que l’on procède ensuite à un rééchantillonnage de l’univers dans une période ultérieure, l’échantillonnage de l’univers d’intersection est une stratégie parfaitement raisonnable, dès lors que l’hypothèse implicite de la méthode du chevauchement, à savoir que les différences de prix dans cette période sont égales aux différences de qualité, est valide.

Le double univers

15. L’approche diamétralement opposée à celle de l’univers d’intersection consiste à considérer phs et pht comme les prix moyens de deux univers distincts dans les deux périodes. Un double univers pourrait alors être pris comme cible opérationnelle; un univers pour la période s et un autre pour la période t. Cette approche semble être une manière naturelle de procéder pour définir la cible, étant donné que les deux périodes doivent être d’égale importance et que tous les produits existant dans l’une ou l’autre doivent être pris en compte. La difficulté réside ici dans le fait que les deux univers sont rarement comparables du point de vue qualitatif. Il sera nécessaire de procéder à un ajustement, sous une forme ou une autre, pour tenir compte du changement de la qualité moyenne. La définition naturelle des prix moyens applicable dans cette approche est fondée sur les valeurs unitaires. Cela conduirait à la définition suivante d’un indice des valeurs unitaires corrigées de la qualité:

ghstt est le changement de la qualité moyenne dans h(indice de qualité), qu’il faut, bien entendu, définir plus à fond. Par exemple, ghstt pourrait être considéré comme un ajustement hédonique, dans lequel les caractéristiques sont maintenues constantes. L’équation (8.3) a été étudiée au chapitre 7, paragraphes 7.142–7.149, à propos des indices de Laspeyres, Paasche, Fisher et Törnqvist (par opposition aux indices de valeurs unitaires), sous une forme incluant les ajustements hedoniques explicites pour différence de qualité, ghstt. Cette cible opérationnelle présente de l’intérêt pour la sous-classe dont les produits élémentaires ont une rotation très rapide mais dont la qualité moyenne ne change que lentement, ou pour lesquels des estimations fiables des changements de qualité peuvent être établies. La méthode du produit représentatif généralement employée n’est pas vraiment compatible avec une cible de double univers. Elle est implicitement centrée sur des unités d’échantillonnage primaires choisies d’avance qui sont utilisées pour les deux périodes s et t.

L’univers des produits de remplacement

16. Ni l’échantillonnage de l’univers d’intersection ni le double univers ne se rapprochent étroitement des méthodes généralement suivies pour établir un indice des prix. La méthode d’échantillonnage qui est d’usage le plus courant—méthode du produit représentatif en conjonction avec le remplacement d’un produit par un autre—doit comporter une rationalisation différente des cibles opérationnelles. Cette rationalisation de l’échantillonnage d’un univers des produits de remplacement est examinée ci-après.

17. Pour chaque jΩhs et jΩht nous définissons le produit de remplacement ajΩht dont le prix remplace celui de j dans la formule. À l’évidence, pour jΩhs et jΩht,aj = j. En plus du remplacement, il est tenu compte du changement de qualité de j à. Cela donne lieu à un facteur d’ajustement aux changements de qualité gj, considéré comme le facteur par lequel pjs doit être multiplié pour que le consommateur soit indifférent entre les produits j et aj aux prix pjs et pajt.

18. Cette étape vers une utilisation opérationnelle de la formule nécessite, tout d’abord, une définition de gj, qu’il est possible d’établir à l’aide d’une régression hédonique, comme décrit au chapitre 7, paragraphes 7.132 à 7.152. Ensuite, il faut définir aj. La manière naturelle de procéder est celle qui consiste à utiliser une fonction de dissimilarité de j à aj La notation d(j, aj) est introduite pour cette fonction. La méthode courante de sélection du produit le plus similaire en remplacement du produit initial revient maintenant à réduire le plus possible la fonction de dissimilarité. Cependant, d’autres spécifications s’imposent. À quand fixer le remplacement? Dans la pratique, il devrait s’opérer lorsque la première variété choisie n’est plus représentative. Mathématiquement, cela pourrait être défini comme suit: le point d’observation j doit être remplacé au cours de la première période dans laquelle qjt<cqjs, où c est une constante à choisir entre 0 et 1 (un ajustement est requis pour les produits saisonniers). Le choix du point de remplacement serait alors régi par une règle qui veut que aj soit choisi de manière à ce que d(j, aj) soit réduit au maximum pour j. Comme une certaine priorité doit être conférée aux points d’observation qui sont importants en termes de quantité et de valeur, cette définition peut être modifiée ainsi: aj doit être choisi de manière à ce que d(j,aj)/qajt soit réduit au maximum pour j. Une autre fonction ou un autre point de remplacement pourrait, bien sûr, être choisi à sa place.

19. La fonction de dissimilarité doit être spécifiée; elle peut dépendre du groupe de produits h. En général, il doit y avoir, sous une forme ou une autre, une évaluation quantitative fondée sur l’ensemble des caractéristiques du produit ou du point de vente en question. Par exemple, la priorité pourrait être donnée à la dissimilarité par rapport au «même point de vente», ou au «même produit», concepts qui pourraient être facilement intégrés dans cette évaluation. Une plus grande difficulté est celle d’inclure autant de nouveaux points dans Ωht que possible dans la définition de l’indice de manière à assurer la représentativité de l’échantillon. Dans les définitions ci-dessus, telles qu’elles se présentent actuellement, le même nouveau point pourrait remplacer beaucoup de ses prédécesseurs, alors que nombre de nouveaux points ne seront pas inclus dans l’échantillon s’il n’est pas besoin d’un produit de remplacement. Cette déficience de l’univers des produits de remplacement est une caractéristique inhérente à la méthode du remplacement proprement dite. Cette méthode n’est conçue que pour préserver la représentativité de l’ancien échantillon et non pas celle du nouveau.

Appendice 8.2 Nouveaux produits et substitution

1. Pour estimer l’effet de l’introduction de nouveaux biens, on peut utiliser une autre méthode, qui consiste à considérer ces biens comme un cas de substitution spécial. Dans chaque période un consommateur, qui a devant lui un ensemble de prix, décide de ce qu’il va consommer. Les ventes relatives des différents produits élémentaires offerts peuvent changer avec le temps. Les consommateurs peuvent décider de consommer moins d’un produit existant et davantage d’un autre produit existant, ou de consommer, à la place d’un ancien produit existant, un nouveau produit qui n’était pas en vente auparavant, ou encore de ne plus consommer un produit existant et de lui substituer un produit existant ou nouveau. De tels changements sont généralement provoqués par le comportement des prix relatifs. Dans bien des cas, la «décision» du consommateur est liée à celle du producteur ou du détaillant, lorsque les biens ne sont plus produits ou vendus de manière à faire place à des biens nouveaux. Ces substitutions entre produits s’appliquent autant aux biens tout à fait nouveaux qu’aux nouveaux modèles de biens existants. En théorie économique, l’élasticité de substitution, exprimée par σ, mesure la variation de la quantité, disons, du produit i par rapport à celle du produit j, lorsque le prix du produit i par rapport à celui du produit j varie d’une unité. Une valeur égale à zéro implique qu’une modification du prix n’entraînerait pas de substitution entre les produits, et σ>1, que la variation des dépenses résultant de la substitution des produits est positive: celle-ci en vaut la peine.

2. On a ici l’intuition que, si σ est connu, et si l’on sait dans quelle mesure il y a substitution entre les produits, en termes de leur part des dépenses, on peut alors estimer la variation du prix qui a provoqué la substitution. Cela est valable aussi bien pour la substitution entre produits existants, que pour la substitution entre les produits existants, les produits de fin de série et les produits nouveaux. Le cadre analytique permettant d’exprimer cette intuition sous une forme propre à être utilisée pour l’établissement de l’IPC est proposé par Shapiro et Wilcox (1997b)—voir également Lloyd (1975) et Moulton (1996a)—, dans lequel la formule normale de Laspeyres est généralisée pour inclure l’élasticité (demande) de substitution:

w0 est la part des dépenses dans la période de base et où la somme s’applique aux produits appariés disponibles dans les deux périodes. La correction, qui fait appel à σ, incorpore l’effet de substitution dans la formule de base de Laspeyres. Si σ = 0, on a affaire à la formule traditionnelle de Laspeyres. À mesure que σ → 1, la formule tend vers une moyenne géométrique pondérée de la période de base. Pour utiliser cette formule à des fins de généralisation à tous les produits de la somme, il faut appliquer la restriction selon laquelle l’élasticité de substitution doit être la même pour toute paire de produits. L’élasticité de substitution doit aussi être la même d’une période à l’autre. Il s’agit là de fonctions à élasticité de substitution constante.

3.Feenstra (1994), Feenstra et Shiells (1997) et Balk (2000b) ont étendu la substitution aux produits de fin de série et aux nouveaux produits. L’avantage de l’équation (A8.5) est que, pour une valeur estimée de σ, un indice du coût de la vie qui inclut une estimation des effets de substitution peut être calculé en temps réel. Il s’ensuit que les effets des produits nouveaux et des produits de fin de série y sont incorporés. D’autres cadres d’intégration des effets de substitution (examinés au chapitre 17) nécessitent des données sur les dépenses pour la période de base et la période courante.

4. Pour étendre le cadre aux nouveaux produits, il est nécessaire de savoir comment les dépenses sont réorientées entre les nouveaux produits, les produits existants et les produits de fin de série. Soit λτ la part du total des dépenses affectée aux produits appariés existants dans la période t. Le total incluant les produits existants et les nouveaux produits, la part des nouveaux produits dans la période t est donc égale à 1 – λτ. De même, 1 – λ0 est la part des dépenses consacrée aux produits anciens de fin de série dans la période 0. L’indice généralisé de Laspeyres, qui rend compte de la substitution entre les produits existants et les produits anciens et nouveaux, est donné par:

Comme l’indice de base de Laspeyres, il fait intervenir seulement les rapports de prix, les pondérations de la période de base, le ratio des parts de dépenses et une estimation de l’élasticité de substitution. Il peut être calculé sous diverses formes, dont les indices généralisés de Paasche, Fisher ou Sato-Vartia.

5. Si la formule ci-dessus repose sur une intuition, son équivalent formel d’un indice des prix à la consommation défini en théorie économique est donné par Balk (2000b). De Haan (2001) montre comment dériver l’équivalent de Fisher d’une décomposition de l’indice de Fisher lorsqu’il y a des biens nouveaux et des biens qui disparaissent. Les calculs montrent en quoi le cadre exige que σ >1, facteur qui amène Balk (2000b) à se prononcer en faveur de son utilisation dans l’agrégation des indices de niveau inférieur, où la probabilité que cette condition soit remplie est plus grande. Les problèmes restants sont liés à l’estimation de σ, à la disponibilité des données sur les parts de dépenses courantes et à la validité de l’hypothèse que σ est constant. Il y a en outre des questions d’ordre conceptuel. L’accroissement de l’utilité est considéré comme résultant de l’intérêt manifesté pour les produits élémentaires inclus dans l’agrégation susmentionnée. Si ces produits s’améliorent, l’utilité s’accroît. Or, il y a d’autres biens en dehors de l’agrégation ou du système des équations de demande. La détérioration de ces biens donnera lieu à une augmentation de l’intérêt manifesté pour les biens inclus dans l’agrégation et à une baisse de l’utilité. Par exemple, si un consommateur opte pour un moyen de transport privé par suite d’une détérioration des transports en commun, il ne s’agit pas de mesurer dans ce cas le gain de bien-être procuré par un transport privé plus efficace, même si les flux de dépenses dans l’équation (A8.6) s’orientent dans ce sens (Nevo, 2001).

6. L’estimation directe de σ exige des connaissances considérables en économétrie. Elle n’entre donc pas dans la construction routinière des indices (voir Hausman, 1997). Balk (2000b) montre en quoi une autre routine numérique pourrait être valable. De Haan (2001) a utilisé des données obtenues par lecture optique pour appliquer la méthodologie à un indice de Fisher généralisé. Il a appliqué la routine de Balk à neuf groupes de produits, utilisant à cet effet les données de l’IPC des Pays-Bas, et a trouvé pour σ des valeurs dépassant l’unité. Il a conseillé d’utiliser des indices-chaînes pour maximiser l’appariement des produits existants, principe examiné au chapitre 7, paragraphes 7.153 à 7.158. De Haan (2001) a décelé d’énormes écarts entre l’indice généralisé et l’indice ordinaire de Fisher pour au moins six des produits, faisant valoir la nécessité d’incorporer les effets des nouveaux biens (voir également Opperdoes, 2001). Il a par ailleurs démontré à quel point la méthode est sensible à la sélection de σ. Si la part des dépenses courantes affectée aux nouveaux produits élémentaires est de 4,8 % et si σ = 1,2, un indice de type Paasche qui inclut des biens nouveaux serait de 93 % inférieur à un indice de Paasche incluant seulement les biens existants. Si la part des dépenses reste inchangée et σ = 5,0, l’écart tombe à 34,1 %. Pour les valeurs très grandes, par exemple σ > 100, les deux indices seraient à des niveaux relativement proches. Dans ces cas, les biens sont quasiment identiques, étant presque parfaitement substituables; la substitution en faveur d’un nouveau bien aurait peu d’effet, les biens nouveaux et existants ayant des prix similaires.

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