Manuel de l'indice des prix à la consommation : Théorie et pratique

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Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
November 2006
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    Bureau international du travail

    Fonds monétaire international

    Organisation de coopération et de développement économiques

    Office statistique des Communautés européennes (Eurostat)

    Nations Unies

    Banque mondiale

    Copyright © 2004

    Organisation internationale du travail/Fonds monétaire international/Organisation de coopération et de développement économiques/Office statistique des Communautés européennes/Nations Unies/Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Banque mondiale

    Publié pour la première fois en 2004

    Les publications du Bureau international du travail, du Fonds monétaire international, de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe et de la Banque mondiale sont protégées par le droit d’auteur aux termes du protocole 2 de la convention universelle sur le copyright. Néanmoins, la reproduction de courts extraits de ces publications est possible sans autorisation, à condition que la source soit mentionnée.

    Pour les droits de reproduction ou la traduction de l’original anglais en d’autres langues que le français et l’espagnol, s’adresser au Bureau des publications, Droits et autorisations, Bureau international du travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Le BIT examinera ces demandes avec bienveillance.

    Pour les droits de reproduction des traductions en français et en espagnol, les demandes doivent être adressées au Fonds monétaire international à l’adresse suivante: International Monetary Fund, 700 19th Street, N.W., Washington, DC, 20431, United States.

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    OIT/FMI/OCDE/CEE–ONU/Eurostat/Banque mondiale

    Manuel de l’indice des prix à la consommation: Théorie et pratique

    Genève, Organisation internationale du travail, 2004

    Guide, indice des prix à la consommation, collecte de données, méthode statistique, calcul, méthodologie, pays développés, pays en développement. 09.02

    ISBN 1-58906-330-9

    ILO Cataloguing in Publication Data

    Les désignations utilisées dans cet ouvrage, qui sont conformes aux usages des organisations qui en assurent la publication, et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de ces organisations aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

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    La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commercial n’implique, de la part des organisations qui assurent la publication du manuel, aucune appréciation favorable ou défavorable.

    On peut se procurer des exemplaires de ce manuel, au prix de 125 dollars EU, à l’adresse suivante:

    Publication Services, International Monetary Fund, 700 19th Street, N.W., Washington, DC 20431 (États-Unis).

    Téléphone: (202) 623-7430

    Télécopie: (202) 623-7201

    Messagerie électronique: publications@imf.org

    Mis en page par les services linguistiques du FMI

    Imprimé aux États-Unis

    Avant-Propos

    Le présent ouvrage est la version revue et augmentée de l’ouvrage intitulé Consumer price indices: An ILO manual, paru en 1989. La révision, organisée par le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix (IWGPS), a été entreprise sous la responsabilité de six organisations internationales: le Bureau international du travail (BIT), le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE–ONU) et la Banque mondiale. La publication de l’ouvrage est assurée conjointement par les six organisations.

    Ce manuel contient des informations et des explications complètes et détaillées sur l’établissement des indices des prix à la consommation (IPC). Rédigé à l’intention des pays développés aussi bien que des pays en développement, il passe en revue les diverses questions conceptuelles et théoriques dont les offices statistiques doivent tenir compte pour répondre aux problèmes que pose le calcul d’un IPC. Les chapitres couvrent un large éventail de sujets, analysent en détail les différentes pratiques en vigueur à l’heure actuelle, proposent le cas échéant d’autres méthodes et examinent les avantages et inconvénients de chacune des solutions avancées. Compte tenu de sa vocation exhaustive, cet ouvrage devrait pouvoir répondre aux besoins de nombreux utilisateurs.

    Le principal objectif du manuel est d’aider les statisticiens chargés d’établir l’indice des prix à la consommation, en particulier ceux des pays qui révisent ou mettent en place leur IPC. Il fait fond sur une large gamme d’expériences et de compétences pour présenter des méthodes de mesure pratiques et adaptées, et devrait aussi aider les pays à se doter d’IPC qui se prêtent davantage aux comparaisons internationales effectuées par les offices de statistique nationaux et les institutions multilatérales. Parce qu’il réunit une somme de connaissances sur cette question, ce manuel peut aussi servir d’outil d’apprentissage individuel ou d’instrument pédagogique pour les cours de formation sur l’IPC.

    L’ouvrage s’adresse également à d’autres utilisateurs des IPC, tels que les employeurs et les salariés, les décideurs et les chercheurs. Il fournira à tous des précisions sur les différentes méthodes employées pour la collecte des données et le calcul des indices, mais aussi sur les limites de ces méthodes, de façon à ce que les résultats puissent être correctement interprétés.

    La rédaction et la révision de ce manuel ont nécessité de nombreuses réunions échelonnées sur une période de cinq ans, auxquelles ont participé des experts d’offices nationaux de statistique, d’organisations internationales et régionales, des milieux universitaires et des instituts de recherche. Le nouveau manuel doit beaucoup à leur sagesse et à leurs conseils.

    La version électronique du manuel peut être consultée sur le site Internet www.ilo.org/stat. L’IWGPS voit dans cet ouvrage un document évolutif appelé à être modifié et mis à jour pour traiter plus en détail tel ou tel point. C’est ce qu’attestent dès à présent les remarques et recommandations formulées par les groupes internationaux qui suivent l’IPC, tels que la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), le Groupe de travail intersecrétariats sur les indices de prix (ou «Groupe d’Ottawa») ou la réunion commune CEE–ONU/BIT sur les indices des prix à la consommation.

    Vos commentaires sur l’IWGPS sont les bienvenus. Ils peuvent être adressés au Bureau de statistique du BIT (adresse électronique: stat@ilo.org), et seront pris en compte dans les révisions ultérieures du manuel.

    Bureau international du travail (BIT): A. Sylvester Young, Directeur, Bureau de statistique

    Fonds monétaire international (FMI): Horst Köhler, Directeur général

    Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE): Enrico Giovanini, Directeur,

    Direction des statistiques

    Office statistique des Communautés européennes (Eurostat): Inna Steinbuka, Directrice,

    Statistiques économiques et convergence économique et monétaire

    Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE–ONU): Heinrich Brüngger,

    Directeur, Division de statistique

    Banque mondiale: Shaida Badiee, Directrice, Groupe de données sur le développement

    Table des Matières

    Préface

    La Banque mondiale, le Bureau international du travail (BIT), la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), l’Office de statistique des Communautés européennes (Eurostat), le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi que des experts de plusieurs offices de statistique nationaux et d’universités, ont collaboré depuis 1998 à l’élaboration du présent manuel. Ils souscrivent aux principes et recommandations contenus dans cet ouvrage, lesquels définissent, selon eux, la pratique à suivre par les offices de statistique pour établir l’indice des prix à la consommation (IPC). Il se peut toutefois que, en raison de contraintes pratiques et faute de ressources suffisantes, les offices de statistique de certains pays ne puissent pas donner suite immédiatement à quelques-unes des recommandations formulées, qui leur serviront dès lors d’orientations ou de cibles dans la révision de leur IPC et l’amélioration de leurs projets d’IPC. Il n’y a pas toujours de solutions claires et nettes aux problèmes théoriques et pratiques spécifiques que posent, par exemple, le plan d’échantillonnage, le choix de la formule d’indice, l’ajustement des prix en fonction des changements de qualité et le traitement des produits nouveaux. Aussi les offices de statistique doivent-ils faire appel aux principes économiques et statistiques fondamentaux énoncés dans le présent manuel pour concevoir des solutions pratiques.

    L’indice des prix à la consommation

    L’IPC est un indice qui mesure la variation des prix des biens et services de consommation d’un mois sur l’autre (ou d’un trimestre sur l’autre). Les prix sont relevés dans les magasins et autres points de vente au détail. La méthode de calcul le plus souvent utilisée consiste à faire la moyenne des variations de prix d’une période à l’autre pour les divers produits, en prenant comme pondération les dépenses que les ménages leur consacrent en moyenne. Les IPC sont des statistiques officielles établies d’ordinaire par l’office national de statistique, le ministère du travail ou la banque centrale. Ils sont publiés aussi vite que possible, en général dix jours environ après la fin du mois ou du trimestre le plus récent.

    Le présent manuel s’adresse à la fois aux utilisateurs des IPC et aux offices de statistique chargés d’établir ces indices. Son objectif est double: expliquer en détail les méthodes effectivement utilisées pour le calcul d’un IPC et décrire la théorie économique et statistique sur laquelle reposent ces méthodes.

    L’IPC mesure l’inflation des prix telle qu’elle est vécue et perçue par les ménages dans leur rôle de consommateurs. Il est aussi largement utilisé comme valeur approchée de l’indice général de l’inflation pour l’ensemble de l’économie, ce qui s’explique en partie par la fréquence de sa publication et les délais réduits avec lesquels il est produit. L’IPC est devenu une statistique essentielle à la conduite de la politique économique, et notamment monétaire. Il est souvent retenu dans des textes de loi, mais aussi dans un large éventail de contrats privés, comme mesure de l’inflation à utiliser pour corriger le montant des paiements (salaires, loyers, intérêts, prestations sociales, etc.) des effets de celle-ci. Cet indice peut donc avoir un impact considérable sur la situation financière des gouvernements, des entreprises et des ménages.

    Ce manuel propose un certain nombre de lignes directrices aux offices de statistique et autres organismes chargés d’établir l’IPC, en partant du principe que les ressources dont ils disposent à cet effet sont limitées. Calculer un IPC ne se limite pas à suivre automatiquement un simple jeu de règles ou un ensemble type de procédures adaptées à n’importe quelle situation. Si certains principes généraux sont d’application universelle, les procédures suivies dans la pratique, qu’il s’agisse du relevé ou du traitement des prix ou des méthodes d’agrégation, varient selon les circonstances. Elles dépendront, en l’occurrence, de l’usage principal de l’indice, de la nature des marchés et des pratiques de fixation des prix en vigueur dans le pays, mais aussi des ressources des offices de statistique. Ces derniers doivent faire des choix, et le manuel explique les concepts et principes économiques et statistiques qui peuvent leur permettre d’opter pour des solutions efficaces et rentables en toute connaissance de cause.

    Le manuel fait fond sur l’expérience accumulée par de nombreux offices de statistique à travers le monde. Les méthodes que ceux-ci utilisent ne sont pas figées, mais évoluent et s’améliorent sans cesse sous l’effet de plusieurs facteurs. En premier lieu, la recherche affine et consolide sans cesse la théorie économique et statistique sur laquelle sont fondés les IPC. Nous avons amélioré depuis peu, par exemple, notre connaissance des avantages et inconvénients des diverses formules ou méthodes de traitement des données sur les prix de base recueillies pour construire les IPC. Les progrès récents des technologies de l’information et des communications ont influé eux-aussi sur les méthodes d’établissement de l’IPC. Cette évolution de la théorie et des données statistiques peut influer sur toutes les étapes du calcul de l’IPC. Les technologies nouvelles peuvent modifier les méthodes employées pour relever les prix et les communiquer à l’office central de statistique. Elles peuvent aussi améliorer le traitement et la vérification des données, notamment les méthodes d’ajustement des prix des biens et des services pour tenir compte des changements de qualité. Enfin, l’amélioration des formules permet de calculer des indices de niveau supérieur à la fois plus exacts et plus fiables, y compris l’IPC global lui-même.

    Normes internationales relatives à l’IPC

    Certaines normes internationales de statistiques économiques ont évolué principalement pour permettre l’établissement de statistiques qui se prêtent à des comparaisons internationales. Mais elles peuvent aussi bénéficier aux pays eux-mêmes. Les normes relatives à l’IPC décrites dans le présent manuel sont le fruit des expériences et des connaissances accumulées à travers le monde. Faciliter l’accès à cette expérience et à ces connaissances ne peut qu’être profitable à tous les pays.

    Dans bien des cas, l’IPC a d’abord été établi dans le but avant tout d’ajuster les salaires pour compenser la perte de pouvoir d’achat due à l’inflation. C’est pourquoi la construction de l’IPC a souvent été confiée aux ministères du travail. La Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), convoquée par les instances dirigeantes du BIT, a constitué tout naturellement l’enceinte privilégiée pour traiter de la méthodologie du calcul de l’IPC et énoncer des lignes directrices en la matière.

    Les premières normes internationales relatives à l’IPC ont été promulguées en 1925 par la deuxième CIST. Cette première approche normative portait sur l’indice du «coût de la vie» et non pas sur l’IPC. On fait maintenant une distinction entre ces deux notions. L’indice des prix à la consommation mesure la variation du coût de l’achat d’un «panier» donné de biens et services de consommation, tandis que l’indice du coût de la vie mesure la variation du coût du maintien d’un niveau de vie, ou niveau d’utilité, donné. Pour cette raison, la dixième CIST a décidé en 1962 d’adopter l’expression plus générale d’«indice des prix à la consommation», qui recouvre normalement l’un et l’autre concepts. Il n’y a pas forcément conflit entre les deux. Ainsi que nous le verrons dans le manuel, les méthodes considérées comme les meilleures seront vraisemblablement très similaires, quelle que soit l’approche adoptée.

    Les normes internationales ont fait l’objet de trois révisions (en 1947, 1962 et 1987) sous forme de résolutions adoptées par la CIST. Les normes de 1987 concernant l’IPC ont été suivies d’un manuel de méthodes (Turvey, 1989), qui donne des orientations utiles aux pays désireux d’appliquer concrètement ces normes.

    Le contexte de la présente révision

    Quelques années après la publication du manuel de 1989, la nécessité d’approfondir un certain nombre de problèmes méthodologiques en suspens et controversés est devenue manifeste. Un groupe d’experts, composé de spécialistes de l’indice des prix venus d’offices nationaux de statistique, d’organisations internationales et de milieux universitaires du monde entier, a été formé. Connu sous le nom de «Groupe d’Ottawa», ville où il s’est réuni pour la première fois en 1994, il fait partie des groupes-ville créés par la Commission de statistique des Nations Unies pour traiter des points précis des méthodes statistiques. Au cours des sept réunions qu’il a tenues entre 1994 et 2003, plus d’une centaine d’études sur la théorie et la pratique des indices de prix ont été présentées et examinées. Parmi les conclusions qui se sont dégagées de ces réunions, il est apparu que les méthodes d’établissement des IPC pouvaient être améliorées et consolidées de diverses manières.

    Dans le même temps, la maîtrise de l’inflation est devenue presque partout une priorité majeure. Non seulement l’IPC est largement utilisé pour mesurer et suivre l’évolution des prix, mais, dans bien des cas, les cibles d’inflation sont exprimées spécifiquement sous forme de taux de variation de l’IPC. Loin d’amoindrir l’intérêt manifesté pour la méthodologie de l’IPC, le ralentissement de l’inflation enregistré dans de nombreuses régions du monde au cours des années 90 (par rapport aux années 70 et 80) a en fait accru la demande de mesures plus exactes, plus précises et plus fiables de l’évolution des prix. Lorsque le taux d’inflation tombe à 2 % ou 3 % par an, même une petite erreur ou un faible biais de l’IPC deviennent relativement importants.

    Pour s’assurer de l’exactitude des IPC, les gouvernements ou instituts de recherche de certains pays ont chargé des groupes d’experts d’examiner et d’évaluer les méthodes utilisées. La méthodologie de calcul de l’IPC a suscité un intérêt et fait l’objet d’un examen sans précédent de la part du grand public. Il en est ressorti, entre autre, que les méthodes actuelles pouvaient être entachées d’un biais positif. C’est la conviction de bon nombre d’économistes des milieux universitaires ou du secteur public et d’autres utilisateurs des IPC, qui estiment que l’on ne tient pas assez compte des améliorations de la qualité de nombreux biens et services. En fait, l’ampleur et parfois même le sens du biais sont incertains, le biais observé varie selon le type de biens et services de consommation et son effet total sur l’IPC global n’est pas le même d’un pays à l’autre. Il n’en reste pas moins que ce biais peut être considérable. Ce manuel propose donc un examen assez approfondi de l’ajustement des prix en fonction des changements de qualité, en s’inspirant des études les plus récentes sur cette question. Le biais constaté peut tenir à d’autres facteurs, tels que l’utilisation d’un panier de biens et services non actualisé et non représentatif, ou résulter des méthodes utilisées pour échantillonner et relever les prix. Plusieurs chapitres traitent de ces questions et le chapitre 11 fait le point sur les erreurs et biais possibles.

    L’IPC est largement utilisé pour l’indexation des prestations sociales telles que les pensions, indemnités de chômage, etc. Il est retenu en outre comme facteur d’indexation des prix dans les contrats à long terme. Les effets cumulés d’un biais, aussi faible soit-il, peuvent donc être importants sur le long terme et avoir un impact financier considérable sur les budgets publics. C’est pourquoi les organes gouvernementaux, et en particulier les ministères des finances, manifestent un regain d’intérêt pour les IPC, dont ils examinent l’exactitude et la fiabilité avec plus de soin et de rigueur que dans le passé.

    Face à l’évolution décrite ci-dessus, l’idée qu’il convenait de revoir, mettre à jour et développer la version 1989 du manuel du BIT s’est peu à peu imposée à la fin des années 90. Formellement recommandée lors de la réunion commune CEE–ONU/BIT sur les indices des prix à la consommation organisée à Genève fin 1997, la révision du manuel a été confiée aux principales organisations internationales chargées de mesurer l’inflation. Cette stratégie a été avalisée en 1998 par la Commission de statistique des Nations Unies, qui est convenu par ailleurs de transformer le Groupe d’Ottawa en Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix (IWGPS). La seizième CIST, réunie en 1998, a recommandé aussi que l’on révise la résolution de la quatorzième CIST concernant les indices des prix à la consommation adoptée en 1987. Le projet de résolution révisé soumis à l’examen de la dix-septième CIST (24 novembre–3 décembre 2003) a été préparé par le Bureau de statistique du BIT parallèlement à la préparation du manuel révisé. Tout a été fait pour que les deux documents soient cohérents et se renforcent l’un l’autre1.

    Quelques sujets de préoccupation liés aux méthodes d’indice actuelles:

    Ce nouveau manuel met à profit les multiples études consacrées, ces dix dernières années, à la théorie des indices et aux méthodes d’indice pour répondre aux préoccupations évoquées ci-dessus. Il recommande de nouvelles pratiques, car son but n’est pas simplement de codifier les pratiques actuelles des organismes de statistique. Il est bon de rappeler ici quelques uns des principaux sujets de préoccupation qui nous ont conduit à étudier de nombreuses questions plus en détail dans le cadre du manuel.

    La méthodologie traditionnelle utilisée pour calculer un IPC classique repose sur la formule de Laspeyres. L’indice de Laspeyres mesure les variations, entre deux périodes, du coût de l’achat total d’un panier de biens et services représentatif de la première de ces périodes, ou période de référence. Le panier de la période de référence est évalué d’abord aux prix de cette période, puis à ceux de périodes successives. Cette méthode présente au moins un triple avantage dans la pratique. D’abord, elle est facile à expliquer au public. Ensuite, elle peut utiliser plusieurs fois les mêmes données sur les achats des consommateurs tirées d’anciennes enquêtes sur le budget des ménages ou de sources administratives (au lieu de requérir de nouvelles données chaque mois). Enfin, elle n’a pas besoin d’être révisée si l’on part du principe que les utilisateurs sont satisfaits du concept de Laspeyres. Autre avantage notable, la formule de Laspeyres fait apparaître une associativité de l’agrégation au niveau d’agrégation le plus faible. L’indice peut être décomposé en sous-agrégats interconnectés de façon simple.

    Concrètement, les offices de statistique calculent leur IPC à l’aide d’un indice de Laspeyres présenté sous son autre forme, celle d’une moyenne pondérée des variations de prix observées, ou des rapports de prix, en prenant pour pondération les parts de dépenses de la période de référence. Malheureusement, bien que l’indice de Laspeyres soit un concept simple, il est difficile dans la pratique de calculer un authentique indice de Laspeyres. Les offices de statistique ont donc recours à des approximations:

    • Il est généralement impossible de connaître les parts de dépenses exactes, produit par produit, pour la période de référence. Les offices de statistique se contentent par conséquent des pondérations des dépenses de la période de référence au niveau de groupes de 100 à 1000 produits.

    • Pour chacun des groupes de produits choisis, les offices relèvent un échantillon de prix représentatifs dans les points de vente au lieu de prendre note du prix auquel s’effectue chaque transaction. Ils utilisent des formules d’indice pondérées de façon symétrique (plutôt qu’en fonction des dépenses) pour agréger ces prix de produits élémentaires en un indice d’agrégat élémentaire, lequel servira à son tour de rapport de prix pour chacun des groupes de 100 à 1000 produits lors du calcul de l’indice de Laspeyres de niveau supérieur. Chacun s’accorde à reconnaître que cette procédure en deux temps n’est pas tout à fait conforme à la méthodologie de Laspeyres (qui suppose qu’il y ait pondération à chaque niveau d’agrégation). Pour des raisons théoriques et pratiques, cependant, les offices de statistique estiment que les rapports de prix des indices d’agrégat élémentaire ainsi obtenus sont assez exacts pour être inclus dans la formule de Laspeyres au niveau d’agrégation supérieur.

    Cette méthodologie, qui remonte aux travaux effectués par Mitchell (1927), Knibbs (1924) et quelques autres pionniers il y a 80 à 90 ans, est encore utilisée aujourd’hui.

    Bien que la plupart des offices de statistique utilisent traditionnellement comme indice l’indice de Laspeyres, la théorie économique et la théorie des indices laissent penser que d’autres types d’indice—ceux de Fisher, Walsh ou Törnqvist–Theil, par exemple—constitueraient des cibles plus indiquées. Comme on le sait, l’indice de Laspeyres est entaché d’un biais positif par rapport à ces autres indices cibles. Il est bien sûr possible que ces derniers ne puissent pas être calculés par un office de statistique, mais il n’en faut pas moins se donner une cible théorique, quelle qu’elle soit. La fixation d’une cible est nécessaire aussi pour déterminer à quel point l’indice effectivement produit par un office de statistique se rapproche de l’idéal théorique. Les chapitres du manuel consacrés aux questions théoriques décrivent les quatre principales approches de la théorie des indices:

    • 1) l’approche du panier-type et des moyennes symétriques de paniers-types;

    • 2) l’approche stochastique (estimateur statistique);

    • 3) l’approche axiomatique (approche des tests);

    • 4) l’approche économique.

    Les approches (3) et (4) sont familières aux statisticiens des prix et des utilisateurs chevronnés, mais les approches (1) et (2) appellent peut-être des précisions.

    L’indice de Laspeyres est un exemple d’indice de panier-type. Le problème, d’un point de vue théorique, est qu’il existe une autre formule tout aussi valable pour les deux périodes comparées: l’indice de Paasche, qui utilise le panier de quantités de la période en cours. Lorsqu’il existe deux estimateurs aussi valables l’un que l’autre pour le même concept, la théorie statistique recommande d’en faire la moyenne. Cependant, il y a plusieurs types de moyenne et le choix de celle-ci n’est pas sans importance. Selon le manuel, la «meilleure» moyenne est la moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Paasche (l’indice idéal de Fisher). Mais le «meilleur» panier est celui dans lequel les quantités sont les moyennes géométriques des quantités des deux périodes (l’indice de Walsh). Du point de vue des estimations statistiques, le «meilleur» indice est une moyenne géométrique des rapports de prix utilisant comme pondérations la moyenne (arithmétique) des parts de dépenses dans les deux périodes (l’indice de Törnqvist–Theil).

    La théorie des indices nous apprend encore une chose qui doit être mentionnée ici, à savoir la difficulté de définir le prix et la quantité des produits à utiliser pour chaque période dans la formule d’indice. En effet, le même produit peut être vendu à des prix différents. Quel sera alors le prix le plus représentatif des ventes de ce produit pour la période? La réponse est la valeur unitaire puisque ce prix, multiplié par la quantité totale vendue pendant la période, est égal à la valeur des ventes. Le manuel ne recommande pas, bien entendu, de recourir à la valeur unitaire pour les produits hétérogènes; celle-ci ne doit être calculée que pour les produits identiques.

    Les six points susmentionnés sont les principaux sujets de préoccupation soulevés par la méthodologie classique. Ils ne sont pas classés par ordre d’importance, car tous présentent un grand intérêt:

    • Au niveau d’agrégation final, l’IPC traditionnellement utilisé n’est pas un véritable indice de Laspeyres car les pondérations des dépenses se rapportent à une année de référence différente du mois (ou trimestre) de référence des prix. Les pondérations de dépenses sont donc annuelles, tandis que les relevés de prix sont mensuels. Dans un véritable indice de Laspeyres, la période de référence des pondérations des dépenses doit coïncider avec celle des prix. Le fait est que, dans l’indice effectivement calculé par beaucoup d’offices de statistique au niveau d’agrégation final, la période de référence des pondérations précède celle des prix. Les indices de ce type afficheront probablement un certain biais positif par rapport à un véritable indice de Laspeyres, en particulier si les pondérations de dépenses sont actualisées par les prix de la période de référence à la période de base de l’indice de Laspeyres. Il s’ensuit que ces indices sont nécessairement entachés de biais positifs par rapport à des indices cibles théoriques comme ceux de Fisher, Walsh ou Törnqvist–Theil.

    • Aux premiers niveaux d’agrégation, ce sont des moyennes non pondérées des prix ou rapports de prix qui sont employées. Jusqu’à la période récente où les données saisies par lecture optique dans les points de vente sont devenues plus accessibles, on pensait que les biais pouvant résulter de l’utilisation d’indices non pondérés n’étaient pas particulièrement significatifs. Cependant, certaines observations font apparaître aujourd’hui que les niveaux d’agrégation inférieurs pourraient être entachés de biais positifs importants par rapport aux résultats des indices cibles préférés mentionnés plus haut.

    • Le troisième sujet de préoccupation est le suivant: si les offices de statistique reconnaissent d’ordinaire que le traitement des changements de qualité et des produits nouveaux pose des problèmes, il est difficile de mettre au point une méthodologie cohérente qui puisse les résoudre lorsque l’on a choisi un indice de Laspeyres qui utilise un ensemble de quantités fixe. La «régression hédonique» est la plus répandue des pratiques optimales d’ajustement des indices de prix en fonction de la qualité. Dans ce contexte, le prix d’un produit à un moment donné est fonction de ses caractéristiques physiques et économiques par rapport à celles des produits remplaçants. En fait, les modalités d’intégration de la régression hédonique dans le cadre théorique de l’IPC soulèvent bien des controverses. Les chapitres les plus théoriques du manuel, aussi bien que ceux qui s’attachent davantage aux aspects pratiques, font une large place à ces questions méthodologiques. Les problèmes posés par la disparition de produits anciens et l’apparition de nouveaux produits sur le marché sont beaucoup plus graves qu’ils ne l’étaient lorsque la méthode traditionnelle de l’IPC a été mise au point il y a environ 80 ans (époque où ce problème était en grande partie ignoré). Pour de nombreuses catégories de produits, telles que les modèles de biens de consommation durables, les produits dont le prix a été relevé en début d’année ne sont tout simplement plus disponibles en fin d’année. L’amenuisement progressif de l’échantillon crée d’énormes problèmes méthodologiques. Aux niveaux d’agrégation inférieurs, il devient nécessaire (au moins pour de nombreuses catégories de produits) d’utiliser des indices-chaînes et non des indices à base fixe. Certains indices non pondérés risquent d’être entachés de biais importants lorsqu’ils sont chaînés.

    • Le quatrième sujet de préoccupation, lié au premier, concerne le traitement des produits saisonniers. Le recours aux quantités ou aux parts de dépenses annuelles se justifie dans une certaine mesure si l’on s’intéresse aux tendances des variations de prix sur le long terme. Mais des utilisateurs comme les banques centrales s’intéressent au court terme et veulent connaître les variations d’un mois sur l’autre; les pondérations annuelles risquent alors de lancer des signaux trompeurs. Les variations mensuelles des prix des produits dont ce n’est pas la saison (auxquels sont donc attribués des pondérations faibles pour les mois en question) peuvent être fortement amplifiées si l’on utilise des pondérations annuelles. Le problème est encore aggravé lorsque les produits ne sont pas du tout offerts pendant certains mois de l’année. Il y a certes des solutions aux problèmes des produits saisonniers, mais elles ne plaisent pas toujours à nombre de statisticiens et utilisateurs de l’IPC car elles supposent la construction de deux indices, l’un pour mesurer les variations de prix à court terme et l’autre (plus exact) pour suivre l’évolution des prix à long terme, corrigée des variations saisonnières.

    • Cinquième sujet de préoccupation, les services ont été relativement négligés dans les IPC, comme du reste dans la plupart des statistiques économiques, alors même qu’ils ont pris une importance prépondérante. L’IPC couvre d’ordinaire beaucoup plus de prix de biens que de prix de services, et beaucoup plus de groupes de produits que de groupes de services. En règle générale, on ne s’est guère penché sur les difficultés soulevées par la mesure des variations des prix et des volumes de services, même si ces problèmes théoriques et pratiques posés sont considérables. Les services d’assurance, les jeux de hasard, les services financiers, la publicité, les télécommunications, les loisirs ou les services de logement sont autant d’exemples de ces services difficiles à mesurer. Bien souvent, les offices de statistique ne disposent tout simplement pas des ressources ou des méthodes indispensables pour résoudre ces délicats problèmes d’évaluation.

    • Enfin, la méthodologie de l’IPC tend à ne pas reconnaître qu’un seul IPC ne suffit pas pour répondre aux besoins des différents utilisateurs. Certains peuvent avoir besoin au plus vite, par exemple, d’informations sur l’évolution des prix en glissement mensuel. Il convient alors d’utiliser un indice de panier-type aux pondérations prédéterminées (même si elles risquent d’être inadéquates et non actualisées) disponibles immédiatement. D’autres, par contre, peuvent préférer une mesure plus exacte ou plus représentative des variations de prix et accepter pour ce faire de sacrifier l’actualité des données à leur exactitude. Pour cette raison, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publie, rétrospectivement, un indice superlatif qui utilise de manière symétrique les données sur les pondérations de la période en cours et de la période de référence. C’est une manière de procéder tout à fait rationnelle, car les utilisateurs n’ont pas tous les mêmes besoins. Le cas des logements occupés par leur propriétaire est un autre exemple de l’utilité d’élaborer plusieurs indices. De solides arguments ont été avancés en faveur de trois traitements différents fondés respectivement sur le concept d’acquisition, l’équivalent-loyer et le coût d’usage. Ces trois méthodes peuvent toutefois donner des résultats chiffrés tout à fait différents sur le court terme. L’office de statistique doit opter pour l’une d’elles, mais, comme toutes trois sont valables, il peut mettre à la disposition des utilisateurs intéressés des indices utilisant les deux autres méthodes sous forme de séries analytiques. Troisième exemple, l’utilité d’établir plusieurs indices se manifeste aussi lorsque, en raison du caractère saisonnier de certains produits, l’indice mensuel n’est pas fondé sur le même ensemble de produits que celui qui compare le mois considéré avec le mois correspondant de l’année précédente.

    Toutes ces préoccupations sont évoquées dans le présent manuel. Un échange de vues franc et ouvert sur ces questions devrait encourager les économistes et statisticiens des universités, des administrations publiques, des banques centrales, etc., à s’attaquer à ces problèmes de mesure et à trouver de nouvelles solutions applicables par les offices de statistique. S’il est sensibilisé à ces problèmes, le public devrait prendre conscience de la nécessité d’affecter des ressources supplémentaires aux offices de statistique pour améliorer ces mesures économiques.

    Indices des prix à la consommation harmonisés

    La convergence des taux d’inflation des États membres de l’Union européenne (UE) était un important préalable à la création d’une union monétaire en 1999. Il a donc fallu adopter une définition précise de l’inflation et une méthodologie commune afin de s’assurer que les indices des prix des pays participants sont comparables. C’est pourquoi un examen approfondi et systématique de tous les aspects du calcul des IPC a été engagé par les offices de statistique des membres de l’UE dans les années 90, en collaboration avec Eurostat et l’Office de statistique de l’UE. Il a abouti à l’élaboration d’un nouveau règlement de l’UE pour les 29 États membres ou candidats à l’Union, ainsi qu’à l’établissement des indices des prix à la consommation harmonisés de l’UE (IPCH). La méthodologie des IPCH est résumée à l’annexe 1 du manuel.

    Les travaux sur les IPCH se sont déroulés parallèlement à ceux de l’IWGPS, dont plusieurs membres ont, au demeurant, participé à la fois aux travaux sur les IPCH et à la présente révision du manuel. Bien que la méthodologie élaborée ici ait beaucoup de similarités avec celle adoptée pour les IPCH, elle s’en écarte aussi sur certains points. Les IPCH ont été mis au point dans un but spécifique, alors que la méthodologie définie dans ce manuel se veut souple, utilisable à des fins multiples et applicable à tous les pays, indépendamment de leur situation économique et de leur stade de développement. Le manuel donne en outre beaucoup plus de détails, d’informations et d’explications sur la méthodologie de l’IPC et la théorie économique et statistique qui la sous-tend que les normes relatives aux IPCH.

    Organisation de la révision

    Les six organisations internationales citées au début de cette préface, qui s’intéressent à la fois à la mesure de l’inflation et aux moyens de la maîtriser, ont collaboré à la révision de ce manuel. Elles continuent d’apporter une assistance technique dans le domaine de l’IPC à des pays qui ne sont pas tous au même stade de développement, y compris à ceux qui ont entrepris de passer de la planification centrale à l’économie de marché. Ces organisations ont uni leurs efforts pour réviser ce manuel, et ont créé pour ce faire l’IWGPS, dont le rôle est d’organiser et de conduire les opérations de révision plutôt que de remplir les fonctions de groupe d’experts.

    L’IWGPS a été chargé:

    • de désigner les spécialistes de l’indice des prix invités à participer au processus de révision en qualité de membre du Groupe d’experts techniques (GET/IPC) chargé de formuler des conseils sur le contenu du manuel, ou à titre d’auteur;

    • de fournir les ressources nécessaires, financières et autres;

    • d’organiser les réunions du GET/IPC, de préparer son programme de travail et de rédiger les comptes rendus de ses réunions;

    • d’assurer la publication et la diffusion du manuel.

    Certains membres de l’IWGPS étaient aussi membres du GET/IPC. Il importe de noter que les experts participant au GET/IPC ont été invités à se joindre au groupe en qualité d’expert et non pas de représentant ou délégué des offices nationaux de statistique ou autres organismes qui les emploient. Les participants ont ainsi pu donner leur opinion d’expert sans engager en aucune façon la responsabilité des organismes dont ils relèvent.

    La révision du manuel a pris cinq ans et a impliqué de multiples activités:

    • l’établissement de l’avant-projet et le recrutement des experts chargés de rédiger les divers chapitres;

    • l’examen des projets de chapitre par les membres du GET/IPC, de l’IWGPS et d’autres experts;

    • l’affichage des projets de chapitre sur un site Internet spécial afin de recueillir les observations des personnes et organisations intéressées;

    • l’organisation de débats au sein d’un petit groupe d’experts issus d’organismes de statistique et des milieux universitaires pour la finalisation de tous les chapitres;

    • la mise au point de la version finale du manuel.

    Liens avec le Manuel de l’indice des prix à la production

    L’une des premières décisions de l’IWGPS a été de produire, parallèlement à ce manuel, un nouveau manuel international sur les indices des prix à la production (IPP). S’il existe des normes internationales sur les IPC depuis plus de 70 ans, le premier manuel international sur les indices des prix à la production ne date que de 1979 (Nations Unies, 1979). En dépit de l’importance des IPP pour la mesure et l’analyse de l’inflation, les méthodes utilisées pour les construire ont été relativement négligées, que ce soit au niveau national ou sur le plan international.

    Un nouveau Manuel de l’indice des prix à la production (œuvre commune d’Eurostat, du BIT, du FMI, de l’OCDE, de la CEE–ONU et de la Banque mondiale, à paraître prochainement) a donc été conçu et rédigé en même temps que le manuel de l’IPC. L’IWGPS a créé un second groupe, le Groupe d’experts techniques sur l’IPP, dont certains membres font aussi partie du Groupe d’experts techniques sur l’IPC. Les deux équipes ont travaillé en étroite collaboration. Les méthodologies de l’IPP et de l’IPC ont de nombreux points communs. Toutes deux reposent sur la même théorie économique et statistique, mais l’IPC s’appuie sur la théorie du comportement des consommateurs et l’IPP sur la théorie de la production. Cependant, les deux théories économiques sont isomorphes et conduisent aux mêmes types de conclusions sur l’établissement des indices. Les deux manuels ont des contenus similaires, ils sont tout à fait cohérents entre eux du point de vue conceptuel et leurs textes sont parfois identiques.

    La plupart des membres du Groupe d’experts techniques sur l’IPC et du Groupe d’experts techniques sur l’IPP sont des membres actifs du Groupe d’Ottawa. Les deux manuels ont pu mettre à profit le contenu et les conclusions des très nombreuses études présentées lors des réunions de ce Groupe.

    Remerciements

    Les organisations représentées dans l’IWGPS tiennent à exprimer leur reconnaissance envers tous ceux qui ont pris part à l’élaboration du manuel. Elles remercient tout particulièrement Peter Hill, qui en a dirigé la production, W. Erwin Diewert, qui a contribué très largement à la rédaction des chapitres théoriques, et Bert Balk, à qui a été soumis l’ensemble des questions d’ordre théorique. Leurs efforts conjugués ont permis d’améliorer très sensiblement la qualité de cet ouvrage.

    Les auteurs des différents chapitres sont:

    Préface Peter Hill, Paul Armknecht et W. Erwin Diewert

    Guide du lecteur Peter Hill

    • Introduction à la méthodologie de l’indice des prix à la consommation Peter Hill

    • Utilisation des indices des prix à la consommation Peter Hill

    • Concepts et champ de l’indice Peter Hill et Fenella Maitland-Smith

    • Les pondérations des dépenses et leurs sources Valentina Stoevska et Carsten Boldsen

    • Échantillonnage Jorgen Dalén, A. Sylvester Young et Bert Balk

    • Relevé des prix David Fenwick

    • Ajustement aux changements de qualité Mick Silver

    • Substitution de produits élémentaires, espace d’échantillonnage et nouveaux produits Mick Silver

    • Le calcul des indices de prix à la consommation dans la pratique Carsten Boldsen et Peter Hill

    • Cas particuliers Keith Woolford, David Fenwick et contributeurs de plusieurs offices de statistique

    • Erreurs, variances et biais John Greenlees et Bert Balk

    • Organisation et gestion David Fenwick

    • Publication, diffusion et relations avec les utilisateurs Tom Griffin

    • Système des statistiques des prix Kimberly Zieschang

    • Fondements de la théorie des indices W. Erwin Diewert

    • Approches axiomatiques et stochastiques de la théorie des indices W. Erwin Diewert

    • Approche économique de la théorie des indices: le cas des ménages uniques W. Erwin Diewert

    • Approche économique de la théorie des indices: le cas des ménages multiples W. Erwin Diewert

    • Indices des prix fondés sur un ensemble de données artificielles W. Erwin Diewert

    • Les indices d’agrégat élémentaire W. Erwin Diewert

    • Changements de qualité et indices hédoniques Mick Silver

    • Le traitement des produits saisonniers W. Erwin Diewert

    • Biens durables et coûts d’usage W. Erwin Diewert

      Glossaire et annexe au glossaire Peter Hill et Bert Balk

    Annexes

    • Indices des prix à la consommation harmonisés (Union européenne) Alexandre Makaronidis, Keith Hayes

    • Nomenclature des fonctions de la consommation individuelle (COICOP) Commission de statistique de l’ONU

    • Résolution concernant les indices des prix à la consommation adoptée par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, 2003 OIT

    • Comparaisons spatiales des prix à la consommation, parités de pouvoir d’achat et programme de comparaison internationale Prasada Rao

    Les auteurs appartiennent aux organismes suivants:

    Bert BalkStatistics Netherlands, Pays-Bas
    Carsten BoldsenStatistics Denmark, Danemark
    Jorgen DalénExpert
    W. Erwin DiewertUniversity of British Columbia, Canada
    David FenwickUnited Kingdom Office of National Statistics (ONS), Royaume-Uni
    John GreenleesUnited States Bureau of Labor Statistics (BLS), États-Unis
    Tom GriffinExpert
    Keith HayesEurostat
    Peter HillExpert, directeur de la production du manuel
    Fenella Maitland-SmithOCDE
    Alexandre MakaronidisEurostat
    Prasada RaoUniversity of Queensland, Australie
    Mick SilverCardiff University, Royaume-Uni
    Valentina StoevskaOIT
    Keith Woolford,Australian Bureau of Statistics (ABS), Australie
    A. Sylvester YoungOIT
    Kimberly ZieschangFMI

    Le manuel a grandement bénéficié aussi du concours de nombreux autres experts, tels que Martin Boon (Statistics Netherlands); Heber Camelo et Ernestina Pérez (Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes); Denis Fixler (United States Bureau of Economic Analysis); Leendert Hoven (Statistics Netherlands); Michel Mouyelo-Katoula (Banque africaine de développement); Carl Obst (alors à l’OCDE); Bouchaib Thich (Département de la prévision économique et du plan, Maroc) et Ralph Turvey (expert). Les experts ou organismes suivants nous ont aussi apporté des avis et commentaires précieux: Statistics Austria; Statistics Singapore; BLS (États-Unis); Michael Anderson (ABS); Rob Edwards (ABS); Eivind Hoffmann (OIT); Roberto Vilarrubi (British School, Washington); les participants à l’International Working Group on Price Indices (IWGPS) organisé à Singapour en juin 2001, ainsi que les membres du Groupe d’Ottawa.

    L’IWGPS a créé un groupe d’experts techniques spécialisés dans l’IPC (TEG/CPI) en vue de la révision du manuel. Ses membres appartenaient aussi au TEG/CPI, auquel participaient:

    David FenwickPrésident, ONS (Royaume-Uni)
    Paul ArmknechtPrésident du TEG/PPI, FMI
    John Astin*Eurostat
    Bert BalkStatistics Netherlands
    W. Erwin DiewertUniversity of British Columbia, Canada
    Yoel FinkelIsrael Central Bureau of Statistics, Israël
    Carsten BoldsenStatistics Denmark, Danemark
    John GreenleesBLS (États-Unis)
    Paul HaschkaStatistics Austria, Autriche
    Peter HillDirecteur de la publication du manuel
    Jean-Claude Roman*Eurostat
    Bohdan Schultz*Statistique Canada
    Mick SilverCardiff University, Royaume-Uni
    Kimberly ZieschangFMI

    L’UNECE (Jan Karlsson, Lidia Bratanova*, Miodrag Pesut*, Tihomira Dimova*) et l’OIT (Valentina Stoevska) ont assuré conjointement le secrétariat du TEG/CPI.

    The TEG/CPI s’est réuni à sept reprises, les 11–12 février 1999 (Genève), 2 novembre 1999 (Genève, 5–6 février 2001 (Washington), 25–26 juin 2001 (Genève), 31 octobre 2001 (Genève), 19–21 mars 2002 (Londres) et 14–15 octobre 2002 (Londres).

    L’IWGPS s’est réuni à cinq reprises, les 24 septembre 1998 (Paris), 11 février 1999 (Genève), 2 novembre 1999 (Genève), 21–22 mars 2002 (Londres) et 5 décembre 2003 (Genève). Une série de réunions informelles se sont aussi tenues.

    L’OIT a assuré le secrétariat du Groupe et A. Sylvester Young a présidé l’IWGPS. Durant le processus de révision, le directeur de la publication du manuel de l’IPC (Peter Hill), le président du TEG/CPI (David Fenwick), le directeur de la publication du manuel de l’IPP et le président du TEG/PPI (Paul Armknecht) ont participé aux réunions de l’IWGPS.

    La publication finale de la version anglaise de ce manuel a été coordonnée, avec la participation des organisations représentées dans l’IWGPS, par Valentina Stoevska du Bureau de statistique de l’OIT. Le Bureau de statistique de l’OIT a apporté une contribution importante à l’édition et à la production du manuel. Nous tenons enfin à remercier Angela Haden et Barbara Campanini pour leur relecture minutieuse du manuscript final.

    Guide du Lecteur

    Les manuels de statistiques économiques publiés à travers le monde se proposent traditionnellement d’apporter un éclairage utile sur les concepts, définitions et classifications utilisés, la couverture des indices, la valorisation et l’enregistrement des données, les procédures d’agrégation, les formules de calcul, etc. Leur but principal est d’aider les praticiens à établir les statistiques requises dans les différents pays. C’est le même objectif que nous avons privilégié ici.

    Cependant, le présent manuel a aussi été conçu pour le bénéfice de tous ceux qui utilisent les indices des prix à la consommation (IPC), tels que les économistes des administrations publiques et des milieux universitaires, les experts financiers et les autres observateurs avertis de l’activité économique. L’IPC est une statistique clé pour la politique économique, et retient comme telle l’attention des médias, des gouvernements et du grand public dans la plupart des pays. En dépit de son apparente simplicité, c’est un concept perfectionné qui fait largement appel à la théorie économique et statistique et qui suppose la manipulation de données complexes. Ce manuel a donc aussi pour ambition de faire mieux connaître les propriétés des IPC.

    En règle générale, tous ceux qui produisent ou utilisent des statistiques économiques doivent avoir une idée précise de ce qu’elles sont censées mesurer, en principe. En économie comme dans d’autres disciplines, il ne peut y avoir de mesure sans théorie. Le manuel propose par conséquent une analyse approfondie, exhaustive et actuelle de la théorie économique et statistique. Ce faisant, il offre une présentation complète, sur le double plan conceptuel et pratique, de la mesure des IPC.

    L’ouvrage qui en résulte n’en est pas moins volumineux. Il est impossible, sachant que les lecteurs n’ont pas nécessairement les mêmes intérêts ou priorités, de concevoir une séquence de chapitres qui réponde aux attentes de tous. Cela dit, ce manuel est conçu pour être une source de référence, et il n’est donc pas nécessaire de le lire d’un bout à l’autre. Beaucoup de lecteurs ne seront sans doute intéressés que par une série de chapitres. L’objectif de ce guide est par conséquent de donner à chacun un aperçu du contenu du manuel qui l’aidera à satisfaire au mieux ses intérêts et ses priorités.

    Aperçu de la séquence des chapitres

    Le chapitre 1 est une introduction générale à la méthodologie de l’IPC et s’adresse à tous les lecteurs, auxquels il donne les informations de base nécessaires pour comprendre les chapitres suivants. Il résume la théorie des indices, qui est expliquée plus en détail aux chapitres 15 à 23, et rappelle les grandes étapes de l’établissement d’un IPC, en faisant fond sur les chapitres 3 à 9. Cependant, le chapitre 1 ne résume pas l’ensemble du manuel, car il laisse de côté certains sujets spécifiques et cas particuliers qui ne présentent pas un intérêt général.

    Le chapitre 2 explique comment les IPC ont évolué en réponse aux demandes formulées à leur sujet, et comment les utilisations que l’on en fait influent sur le choix de la méthodologie utilisée. Le chapitre 3 présente un série de concepts, principes et classifications de base, ainsi que le champ d’application ou la couverture de l’IPC, qui peut varier sensiblement d’un pays à l’autre.

    Les chapitres 4 à 9 sont étroitement liés en une séquence qui décrit les diverses étapes de l’établissement de l’IPC, du relevé et du traitement des données sur les prix au calcul de l’indice final. Le chapitre 4 explique comment sont calculées les pondérations de dépenses attachées aux variations de prix pour les différents biens et services. Ces pondérations reposent d’ordinaire sur les enquêtes de consommation des ménages, complétées au besoin par des données extraites d’autres sources.

    Le chapitre 5 traite des questions d’échantillonnage. Un IPC est, dans son principe, une estimation fondée sur un échantillon de prix. Le chapitre 5 analyse la conception de ces échantillons et présente les avantages et inconvénients du tirage aléatoire et du tirage raisonné. Le chapitre 6 est consacré aux procédures utilisées à l’heure actuelle pour relever les prix auprès d’une sélection de points de vente ou d’autres fournisseurs. Il aborde des sujets tels que la conception des questionnaires, la spécification des produits élémentaires choisis et l’utilisation des données obtenues par lecture optique ou des ordinateurs de poche.

    Le chapitre 7 aborde la question difficile de l’ajustement des prix en cas de changement de la qualité des biens ou services sélectionnés. Les variations de valeur qui résultent de changements de qualité sont considérées comme des variations en volume et non pas des changements de prix. Isoler les effets spécifiques des changements de qualité pose des problèmes théoriques et pratiques considérables aux statisticiens. Le chapitre 8 couvre la question connexe des modalités de traitement des nouveaux biens et services qui n’ont pas fait l’objet d’achats auparavant et pour lesquels on ne dispose donc pas des prix pour les périodes antérieures.

    Le chapitre 9 fait la synthèse des cinq chapitres précédents et résume, étape par étape, les phases successives du calcul d’un IPC. Il décrit les indices d’agrégat élémentaire calculés à partir des prix bruts relevés pour de petits groupes de produits et l’établissement consécutif de la moyenne des indices d’agrégat élémentaire pour obtenir des indices de niveau supérieur, jusqu’à l’IPC global.

    Le chapitre 10 passe en revue un certain nombre de cas qui appellent un traitement spécifique, tels que les biens et services dont les prix ne sont pas donnés séparément parce qu’ils s’insèrent dans des transactions composites couvrant plus d’un produit élémentaire. Il examine aussi le cas des logements occupés par leur propriétaire. Le chapitre 11 examine les erreurs et biais qui peuvent entacher les IPC.

    Le chapitre 12 traite des questions d’organisation et de gestion. La conduite des enquêtes sur les prix et le traitement des résultats obtenus est une opération de grande ampleur qui demande à être organisée avec soin et menée de façon efficace. La publication ou la diffusion des résultats sont évoquées au chapitre 13.

    Le chapitre 14 marque une rupture dans la séquence des chapitres en ce sens qu’il ne porte pas sur l’établissement des IPC. Il poursuit en effet un objectif différent, qui est d’examiner la place de l’IPC dans le système général des statistiques des prix. L’IPC ne doit pas être traité comme une statistique indépendante et isolée. Le flux de biens de consommation et de services auquel il se rapporte n’est lui-même qu’un ensemble de flux interdépendants au sein de l’économie globale. L’analyse de l’inflation requiert plus d’un indice, et il est essentiel de savoir exactement comment l’IPC se rattache à l’indice des prix à la production (IPP) et aux autres indices de prix, tels que les indices des prix à l’exportation et à l’importation. Le tableau des ressources et des emplois du Système de comptabilité nationale offre un cadre théorique approprié à l’examen de ces interrelations.

    Les chapitres 15 à 18 exposent de façon systématique et détaillée la théorie des indices et la théorie économique sur lesquelles reposent les IPC. Les cinq approches de la théorie des indices analysées couvrent tous les aspects de la théorie des indices. Ensemble, elles donnent un aperçu exhaustif et actuel de la théorie des indices, y compris de ses développements méthodologiques récents présentés dans les revues spécialisées et les comptes rendus de conférences.

    Le chapitre 15 propose une introduction à la théorie des indices centrée sur la décomposition des changements de valeur en leurs composantes de prix et de quantités. Le chapitre 16 examine les approches axiomatiques et stochastiques des IPC. L’approche axiomatique, ou approche par les tests, énumère une liste de propriétés souhaitables pour les indices et met à l’essai des formules spécifiques qui permettent de déterminer si les indices possèdent ou non ces propriétés.

    Le chapitre 17 explique l’approche économique fondée sur la théorie du comportement du consommateur. Dans ce cadre, l’IPC est défini comme un indice du coût de la vie (COLI). Bien qu’il ne soit pas possible de calculer directement les indices du coût de la vie, on peut s’attendre à ce qu’une certaine classe d’indices, appelés indices superlatifs, donnent dans la pratique une approximation des indices du coût de la vie. De plus en plus d’économistes et d’autres utilisateurs s’accordent à penser qu’en principe, l’indice idéal préféré pour les besoins de l’IPC devrait être un indice superlatif, tel que l’indice de Fisher. Ce constat est étayé par le fait que l’indice de Fisher se révèle aussi très souhaitable d’un point de vue axiomatique.

    Le chapitre 18 traite des questions d’agrégation. Le chapitre 19 illustre, à partir d’un ensemble de données artificiel, les conséquences numériques de l’utilisation de formules d’indice différentes. Il montre que le choix de la forme d’indice peut faire le plus souvent une différence considérable, mais que les divers indices superlatifs tendent à se rapprocher les uns des autres.

    Le chapitre 20 répond à une question importante: quelle est, sur le plan théorique, la forme d’indice d’agrégat élémentaire la mieux adaptée pour mener à bien la première phase du calcul de l’IPC quand on ne dispose d’aucune information sur les quantités ou les dépenses. C’est une question qui a été relativement négligée jusqu’à une période récente, même si le choix d’une formule d’indice d’agrégat élémentaire peut avoir des conséquences non négligeables sur l’IPC global, car ces indices sont la pierre angulaire des IPC.

    Les chapitres 21 à 23 traitent de questions difficiles. Le chapitre 21 examine, d’un point de vue théorique, les ajustements de la qualité et en particulier l’approche hédonique. Les chapitres 22 et 23 décrivent, respectivement, le traitement des produits saisonniers et celui des bien durables. Il existe, dans les comptes nationaux comme dans les IPC, des tensions dues au fait que les logements occupés par leur propriétaire sont considérés comme des actifs, alors que les biens de consommation durable ne le sont pas. Ces traitements ne sont pas faciles à concilier sur le plan théorique, et le chapitre 23 analyse les questions qui se posent à ce niveau.

    Le manuel s’achève sur un glossaire des termes utilisés, accompagné d’une bibliographie et de quatre annexes consacrées aux sujets suivants:

    • les indices des prix à la consommation harmonisés de l’Union européenne;

    • la Classification des fonctions de la consommation individuelles (COICOP), nomenclature des dépenses des ménages;

    • la résolution relative aux indices des prix à la consommation adoptée par la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail en 2003;

    • les comparaisons spatiales des prix à la consommation établies sur la base des parités de pouvoir d’achat et du Programme de comparaisons internationales.

    Plans de lecture suggérés

    Chaque lecteur a ses propres besoins et priorités. Ceux qui s’intéressent avant tout à l’établissement des IPC ne souhaiteront peut-être pas approfondir toutes les facettes de la théorie économique et statistique. Inversement, ceux qui sont davantage concernés par l’utilisation des IPC à des fins analytiques ou opérationnelles ne tiendront peut-être pas à aborder les aspects techniques de la conduite et de la gestion des enquêtes sur les prix.

    Tous ne voudront donc pas lire ce manuel dans son intégralité. Quelles que soient leurs préférences, cependant, les lecteurs gagneront à prendre connaissance des trois premiers chapitres. Le chapitre 1 offre une introduction générale au sujet dans son ensemble en faisant un tour d’horizon de la théorie et de la pratique de l’IPC telles qu’elles sont présentées dans ce manuel. Il couvre les notions de base indispensables pour comprendre les chapitres suivants. Le chapitre 2 explique pourquoi les IPC sont calculés et comment ils sont utilisés. Le chapitre 3, enfin, présente une série de concepts fondamentaux et décrit le champ d’application de l’IPC.

    Plan de lecture pour les statisticiens

    Les chapitres 4 à 13 s’adressent en premier lieu aux statisticiens. Ils suivent une séquence logique qui correspond approximativement aux diverses étapes de l’établissement d’un IPC, en commençant par le calcul des pondérations de dépenses et le relevé des données sur les prix, pour terminer par la publication de l’indice final.

    Le chapitre 14 s’adresse aussi bien aux statisticiens qu’aux utilisateurs des IPC. Il inscrit les IPC dans le cadre plus large du système des indices des prix.

    Les chapitres 15 à 23 sont pour l’essentiel théoriques. Les statisticiens qui voudront approfondir certains points trouveront là un accès immédiat aux informations dont ils ont besoin. Il nous paraît souhaitable qu’ils aient au moins une bonne connaissance des fondements de la théorie des indices exposée au chapitre 15 et de l’exemple numérique développé au chapitre 19. Le chapitre 20 sur les indices d’agrégat élémentaire est lui aussi particulièrement important pour les statisticiens.

    Plan de lecture pour les utilisateurs de l’IPC

    S’il est vrai que tous les lecteurs tireront profit des chapitres 1 à 3, les dix chapitres suivants s’adressent en premier lieu aux statisticiens. Deux des questions abordées suscitent cependant un grand intérêt de la part des utilisateurs: le traitement des changements de qualité et celui des nouveaux produits, qui donnent lieu à un examen approfondi aux chapitres 7 et 8. Les utilisateurs de l’IPC trouveront aussi le chapitre 9 très utile, car il propose une description concise des diverses étapes de l’établissement de l’indice.

    Le chapitre 11 sur les erreurs et les biais et le chapitre 14 sur les systèmes de statistiques des prix intéressent à la fois les utilisateurs et les statisticiens.

    Les chapitres 15 à 23, qui couvrent la théorie économique et statistique sur laquelle reposent les IPC, retiendront probablement l’attention de nombreux utilisateurs, en particulier des économistes professionnels et des étudiants en économie.

    Références

    Dans le passé, les manuels de statistiques économiques ne donnaient pas, le plus souvent, les références des travaux conduits dans ce domaine. Il n’apparaissait pas utile de les citer lorsque les études visées se limitaient pour l’essentiel à des revues universitaires ou à des comptes rendus de conférences disponibles seulement dans certaines universités ou bibliothèques. Les agents de bon nombre d’offices de statistique n’avaient guère de chances de pouvoir consulter ce type de documents. La situation a été transformée radicalement par l’Internet, qui a rendu tous ces documents aisément accessibles. C’est pourquoi ce manuel rompt avec la tradition passée en proposant une vaste bibliographie sur les multiples travaux consacrés à la théorie et à la pratique des indices.

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